“近一週”千張大戶持股增加2%
但“近一週”千張大戶都禮拜6才公布
而回測數據是提早在禮拜2~5就買進
這樣不就跟實際買賣不一樣嗎
另一個問題：這個條件下應該只有禮拜一會買進啊XD
量化積木千張大戶疑問
- 129
- 最後發表 1232123 2023 五月 11
XQ小幫手
發文於
2023/05/10
Hello 1232123,
就小幫手所知，在當週資料尚未更新前會取前週與前前週的資料作比較。
另外這個條件達成的話也不是只有禮拜一會買進，而是使用同期資料的禮拜都會符合。
舉例來說，您在1分鐘頻率上撰寫了 condition1 = getfield("Close", "D")[1] > 1.02 * getfield("Close", "D")[2];
若這條件 (昨日收盤價大於前日收盤價2%) 成立的話，當天腳本運算時都會成立，而不是只有當天第一根K棒成立。
1232123
發文於
2023/05/10
了解
我用了大戶近一週買進
再微調一些比例和賣出條件以及三天出場
發現三年勝率逼近80%
獲利1200多%，連空頭都沒什麼受傷
覺得奇怪才去研究
發現這種設定只是按照歷史數據在做
跟大戶幾乎同步買進，那當然會不敗
如果開啟即時監控，此參數就不買進了
因為大戶持股禮拜六才公布....
實際上操作只能是“前周大戶近一週買進”
XQ小幫手
發文於
2023/05/11
Hello 1232123,
是的，目前量化積木的千張大戶會因為取到未來的資料 (週末公布的資料) 導致績效特別好。
這部分相關人員正在修改資料對位的方式，讓其無法取到尚未公布的資訊。
您也可以使用XS腳本撰寫 GetField("大戶持股比例", "W", param:=1000)[1] 的條件，這樣就會取得上週的資訊。
搭配 GetFieldDate("大戶持股比例", "W") 來判斷資料的日期。
分類
3 評論