請問如果要做兩個商品的套利配對交易
A商品使用限價單掛價
如果有成交
XQ這邊會吃的到券商部位嗎?
確認A商品成交有部位後B商品市價立即反向丟單市價成交
這樣的做法是否可行?
謝謝
配對交易 價差交易
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- 最後發表 YU.Jr 2022 八月 08
musashi
發文於
2022/07/28
寫在同一個交易腳本也許可以實現，用Symbol來分別指定A和B商品，再用A變數紀錄A商品成交相關資料，這樣B商品可以參考A變數來判斷是否要反向跟單。
YU.Jr
發文於
2022/07/29
因為A商品要確認成交 券商有部位才丟單,如果只是商品有訊號但沒成交就去下B商品,這樣就不是我要的情況..
musashi
發文於
2022/07/29
那可能會有困難了，因為每一個標的都是獨立執行腳本，只能用"變數"抓出A商品有訊號觸發訊號，但沒辦法真正抓到是否有持倉。
YU.Jr
發文於
2022/08/01
感覺只有丟市價 才能正常運作了...市價就很吃成本
XQ小幫手
發文於
2022/08/08
Hello YU.Jr,
就小幫手所知，目前自動交易應該很難做到配對交易，因為：
1.無法得知其他商品是否有成交。
A商品的 filled 取到的是 A商品的庫存。
B商品的 filled 取到的是 B商品的庫存。
無法從B商品取得A商品的庫存。
2.要有成交洗價，腳本才會運算。
A商品成交洗價，腳本運算後進場。
若B商品一直沒有成交洗價的話，腳本沒有運算也不會進場。
這部分相關人員有在規劃定時洗價功能，屆時就可以在一定時間間隔讓腳本運算。
感謝 Musashi 的熱心回覆。
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