選股程式，選股與回測，同一個日期所出現的股票會不一致?

你回測的對象是普通股全部，而非選股策略選出來的股票，結果當然不一致。不過，就算根據選股策略選出的股票做回測，XQ還是有邏輯運算的問題。前一天有選出且進場的股票，若第二天選股清單沒有它，就不會做出場的監控。這個問題很不好處理。總之，選股策略結合交易策略的回測，目前問題還很多，回測的結果並不可信。我目前的做法就是虛單測試，或是把選股策略寫在交易腳本，然後針對所有普通股回測，不過，若碰到選股條件與財報有關時，交易腳本無法使用財報相關欄位資料，就會出錯。