選股回測與積木回測交易次數落差

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  • 最後發表   charlie1234  2023 十一月 28
charlie1234 發文於   2023/11/22

以下是最近貴公司發布的阿爾發系列2,調整了下做選股回測,將回測區間設的跟積木一樣,

積木用了兩個,一個商品來源是選股、一個是用積木內建的條件用出的相同策略

在交易次數上,選股回測交易次數跟積木的交易次數落差有點大,積木次數少了超過六成

如果只用近兩日關鍵券商合計買超這個條件,次數差的更誇張,積木次數少了超過八成(圖4、5)

請協助了解原因為何

謝謝

 

選股回測結果

商品來源為選股回測結果

使用積木條件組成之相同策略回測結果

只用關鍵券商一個條件的選股回測

商品來源為選股回測結果

使用積木條件組成之相同策略回測結果

 

 

XQ小幫手 發文於   2023/11/28

Hello charlie1234,

 

選股回測結果 和 使用積木條件組成之相同策略回測結果 兩者之所以會差這麼大是因為您在選股回測時最大同時進場無限制次。

所以選股只要條件符合就會再進場,而量化積木同一時間只會持有1張。

若您將最大同時進場次數設為1的話,兩者就會靠近許多 (參考附圖),還有一點差別小幫手推測可能是停損停利的運算細度所造成,會請相關人員確認。

 

另外 商品來源為選股回測結果 和 選股回測結果 在進場上會有一點時間上的差異,如果要用相同情況模擬的話,應該是用雷達回測串接選股策略會比較相近 (不會在開盤第一根進場)。

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