選股回測總報酬率計算

GaryChiang 發文於 2021/12/20

請問, 選股回測的總報酬率是如何計算的?

我將所有個別報酬率加總的數字, 並非是如下圖中的數字, 不知道它是怎麼計算的?

回測報告如附件!

麻煩小幫了! 謝謝~

附加文件

1 評論

XQ小幫手發文於 2021/12/22

Hello GaryChiang,

選股回測和策略雷達回測的報表是相同的，您可以參考此篇文章內的說明。

小幫手節錄總報酬率計算的部分:

總報酬率是指回測區間內投資組合的時間加權報酬率。每日計算投資組合的平均報酬率，再以複利的方式算出投資組合的時間加權報酬率。

舉例來說：

1/1日的投資組合中僅有一檔商品，且該商品的日報酬率為5%，則1/1日的投資組合報酬率為5%，總報酬率為(1+5%)-1=5%

1/2日的投資組合中有二檔商品，日報酬率各為-3%及-5%，則1/2日的投資組合報酬率為((-3%)+(-5%))/2=-4%，總報酬率為(1+5%)*(1-4%)-1=0.8%

1/3日的投資組合中僅有一檔商品，且該商品的日報酬率為2%，則1/3日的投資組合報酬率為2%，總報酬率為(1+5%)*(1-4%)*(1+2%)-1=2.82%

依此類推

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