選股回測問題

charlie1234 發文於 2022/11/19

小幫手好

這是選股回測的問題，邏輯是每季的第一天挑出20檔股票進場，下一季開始出場，但在選股設定用60出場，選股設定如下

1. 輪動頻率，選1

2, GVI_vi就是取數值前20大的，我的寫法是要股票先符合一些條件後，才會被計算GVI數值，所以每季應該都會固定被選出20檔股票

採用下面的設定，回測起來算是正常的，但是當我將價格設定要<=50的時候，就出問題了，回測時，2017/1/4竟然進場1000多檔股票，但其他時間進場又是正常

上次反映的問題，原本以為是交易跟選股回測串接的問題，或許串接上沒問題，是選股回測本身就出錯了

檔案都已附上，請小幫手了解下

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2 評論

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XQ小幫手發文於 2022/11/22

Hello charlie1234,

小幫手這邊用回朔看問題發生的 2017/01/03 當天篩選出來的商品確實有1000多檔，而這是因為第20名的 GVI值為 0，所以所有的20名都會一併被顯示出來。

建議您可以將腳本中的 else GVI_v1=0 修改為 else return，這樣就不會將 GVI 為 0 的部分納入篩選。(參考附圖)

或是對您來說0也是有意義的話，可以考慮另外加個 GVI > 0 的條件避開此種狀況。

至於選股串接交易腳本回測的部分，目前相關人員有找出問題原因正在修復中。

附加文件

charlie1234 發文於 2022/11/22

感謝小幫手

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