小編大大您好
最近在用選股中心跟自動交易回測，發現兩者在相同策略下，明明都是以日線為頻率，但百分比停損出場點為有蠻大的差異，
想請問一下，這是不是因為自動交易中心採用每1分鐘k逐筆洗價，且碰到停損點立即出場，而選股中心則是在碰到停損點後，在當天收盤價或是次日開盤價才出場。
選股中心與自動交易回測，百分比停損部分。
- 163
- 最後發表 阿建 2023 六月 29
阿建
發文於
2023/06/25
XQ小幫手
發文於
2023/06/29
Hello 阿建,
您的截圖解析度太低，小幫手無法看清楚。
不過需注意選股中心的停損停利會將除權除息的影響考量進來，並以1分鐘收盤價來判斷是否達到停損停利的條件，若達到的話在下一根1分鐘Bar收盤價出場。
自動交易的停利停損則是看腳本如何計算的，若是用1分鐘逐筆洗價的話系統則會以1分鐘的OHLC來洗價運算。
阿建
發文於
2023/06/29
小幫手您好，謝謝您，我又仔細檢查資料後，的確如你所說，謝謝！
分類
2 評論