日頻率回測
進場都很正常，會按照你選的進在收盤或開盤，偏偏出場就Bug一堆
明明出場是選用「當期收盤價」作為出場價格，為何回測數字多是買賣在上下引線的最高最低點
而不是當日的收盤價?
這實際上是根本不可能買賣到的點位阿
這種情況特別會出現在一些有著離譜的報酬率
例如設定12%出場 然後回測結果是19%這種極端值報酬的個股上
目前看來不是觸價就市價出場 也不是觸價後當日的收盤價出場
到底選股中心的出場機制是怎麼算的?
能不能就按照設定的收盤價出場?
另外再提一個選股中心的回測問題，就是明明選股中心是依照盤後的資料去做篩選
到底要如何在當天盤中選出然後在當期收盤時進場呢？
根本不應該有當期收盤價進場的選項阿
假使是依照前一日的盤後資料當天尾盤進場
那這樣應該要叫做下一期收盤價進場
而且我回朔選股對照來看 似乎也不是這樣算
能夠在當天收盤進場的 前一日都沒有選出 都是按照當天的盤後資料選的
唯一的可能大概是坐時光機回去買了
當期收盤價還是有其存在意義在的
並不是所有條件都要盤後才知道，有些條件是收盤前就知道，而當想要測試當天尾盤進場之後的表現，就可以這樣用
比如說，我想要知道除權息前一天收盤前進場後過幾天的勝率，
就會需要用到當期收盤價，
條件就是如果今天是除權息的前一天，用當期收盤價進場
雖然實際上是買不到，會有點誤差，但算是一個方便的回測方式
回測覺得沒問題，可以改成交易模組
變成除權息的前一天可能13:20之後進場...
To newbie:
因為日頻率回測其實每天只有四個數字，且會根據當日是紅K還是黑K決定判斷順序:
如果當日是紅K，則判斷順序為Open > Low > High > Close
如果當日是黑K，則判斷順序為Open > High > Low > Close
除非是自己建資料庫存分K棒資訊、自己架Server跑回測，否則考慮到回測效能問題，線上平台服務應該都不會精準到分K
btw 通常回測結果裡的這些極端值的情況也只占極小部分，自己檢查的時候手動排除掉就好了
Hello newbie,
如果您對選股中心回測是如何運算的有興趣，可以參考 交易回測損益要如何設定才能接近選股回測 這篇文章中的說明。
如果您的出場條件為最大持有時間的話，會隨著出場設定來決定是下期開盤價或當期收盤價。
但若是停利停損的話則會在進場後以每分鐘還原的高低來判斷是否停損停利，如果符合的話再判斷還原1分鐘Bar開盤是否符合，符合的話用1分鐘開盤價停損停利，不符合的話用1分鐘收盤價停損停利。
遇到跳空的話，那麼出場就有可能超出設定的停利停損。
如果您覺得當期收盤價的選項不適當，可以設定為下期開盤價。
會提供當期收盤價選項是因為用戶的需求。
感謝 charlie1234 和 iker 的熱心回覆。
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