回測結果的總報酬率是每一個股測完後的報酬率的加總對吧! 請看附件, 我轉出Execl的檔案加總結果跟回測的不一樣
318.創百日來新高但距低點不遠 , 回測顯示562.72% , excel 加總 13824.84%
0_跟著投信買_V1 , 回測顯示13244.57% , excel 加總 1068.81%
這樣的回測結果到底可不可靠呀?? 請不要讓我們花錢卻是在找bug, 而且誤導了買賣的決定
選股中心回測問題
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- 最後發表 老王837 2022 三月 11
XQ小幫手
發文於
2022/03/10
Hello 老王837,
回測結果的總報酬率並不是每一個股測完後的報酬率的加總。
您可以參考教學區的 策略雷達回測功能：「回測報告」說明 這篇文章裡的說明。 (選股和雷達的回測報表是相同的)
裡面對總報酬率的說明如下:
總報酬率是指回測區間內投資組合的時間加權報酬率。每日計算投資組合的平均報酬率，再以複利的方式算出投資組合的時間加權報酬率。
若您對如何計算有興趣，該篇文章裏面有簡單的計算範例。
另外，如果是同一回測報表下單商品分析裡的總報酬率的話，則是用每次交易的報酬率加總。
老王837
發文於
2022/03/10
這樣的 "時間加權報酬率" 出來的總報酬率數據很容易誤導判斷, 因為在選股中心內並無資金上的分配考量在裡面, 單純的呈現選股策略出來的個股報酬率加總才有參考價值, 這個"時間加權報酬率" 可以再獨立出來一個欄位嗎?
XQ小幫手
發文於
2022/03/11
Hello 老王837,
如同小幫手在另外一篇文章中的回覆。
小幫手會將您的建議轉告相關人士作參考。
另外建議您如果覺得原本回測報告的計算方式不符合需求，可以考慮使用交易腳本來回測，或是將回測報表匯出自行計算。
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