過度交易每分鐘都下單

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最後發表 YG 2025 五月 21

YG 發文於 2025/05/08

各位好

我的設定是60k的交易頻率，是否是因為設定自動洗價，導致每分鐘都有進出，造成大額的虧損？

另外我有設定：每一根60k最多交易4次就出清倉位並停止策略，但似乎沒發揮作用？是否可以給我一些建議，謝謝。

if GetInfo("TradeMode") = 1 and Position = 0 and CurrentBar > last_trade_bar and hourly_trade_count < 4 then begin

if short_condition or ((Time = 084500 or Time = 150000) and short_condition[1] and Time <> last_check_time) then begin

SetPosition(-1);

if Filled = -1 then begin

EntryPriceAvg = FilledAvgPrice; // 使用成交價

end else begin

EntryPriceAvg = Close; // 若未成交，暫用收盤價

Print("Warning: Short entry at ", Time, " no fill, using Close: ", Close);

end;

last_trade_bar = CurrentBar;

hourly_trade_count = hourly_trade_count + 1;

last_check_time = Time;

Print("Short entry at ", Time, " Price: ", EntryPriceAvg, " Trade count: ", hourly_trade_count, " Position: ", Position, " Filled: ", Filled);

end;

end else if hourly_trade_count >= 4 then begin

SetPosition(0); // 出清倉位

RaiseRunTimeError("One-hour trade count reaches 4, clearing position and stopping strategy");

end;

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9 評論

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虎科大許教授發文於 2025/05/08

(1)你應該將變數宣告這部份的程式碼也一起貼上來。看起來應該是變數last_check_time沒有用intrabarpersist宣告所造成。

(2)Time <> last_check_time會讓60分K最多只進場一次；所以，hourly_trade_count最多等於1，不可能大於等於4。

(3)不能宣告Entry開頭的變數。

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YG 發文於 2025/05/08

感謝教授願意撥冗指教

Vars:

long_condition(false),

short_condition(false),

long_exit(false),

short_exit(false),

long_stop(false),

short_stop(false),

long_tp(false),

short_tp(false),

EntryPriceAvg(0),

last_trade_bar(0), // 記錄最後交易的 K 棒索引

hourly_trade_count(0), // 記錄當前 K 棒交易次數

current_bar_prev(0), // 記錄前一根 K 棒索引

IntraBarPersist last_check_time(0); // 記錄上次補單檢查時間

// === 重置交易次數（新 K 棒開始時） ===

if CurrentBar > current_bar_prev then begin

hourly_trade_count = 0;

current_bar_prev = CurrentBar;

end;

if (long_exit or long_stop or long_tp or short_exit or short_stop or short_tp) and CurrentBar > last_trade_bar and hourly_trade_count < 4 then begin

SetPosition(0);

last_trade_bar = CurrentBar;

hourly_trade_count = hourly_trade_count + 1;

last_check_time = Time;

Print("Exit at ", Time, " Price: ", Close, " Trade count: ", hourly_trade_count, " Position: ", Position, " Filled: ", Filled);

end else if hourly_trade_count >= 4 then begin

SetPosition(0); // 出清倉位

RaiseRunTimeError("One-hour trade count reaches 4, clearing position and stopping strategy");

end;

// === 部位同步檢查 ===

if Position <> Filled then begin

Print("Warning: Position (", Position, ") does not match Filled (", Filled, ") at ", Time);

end;

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虎科大許教授發文於 2025/05/08

我被搞糊塗了。你最初的程式是進場放空，然後計算次數，這次數是計算加碼次數嗎？若是，則不應該一直setposition(-1)，而應寫成setposition(position-1)。你新的程式卻是出場計算次數。到底要的是什麼？你需要先釐清你的進出場邏輯。

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YG 發文於 2025/05/08

我只是想計算一小時k裡面他執行了進出場幾次，避免上面的過度交易而已
我這個策略多空都有做

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虎科大許教授發文於 2025/05/08

請詳述你的進場及出場邏輯。進場可多可空。進場4次，是否是加碼？還是進場1張，平倉後算1次，接著又進場1張，平倉再加1次？

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YG 發文於 2025/05/09

我最大倉位一口，進場1口，算1次，平倉多單算1次，接著又進場1口，算1次，平倉再加1次，共四次。

交易次數最大為四

我沒有加碼單，感謝教授

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虎科大許教授發文於 2025/05/09

試試看這樣是否OK。

if position=0 and hourly_trade_count < 4 and short_condition or ((Time = 084500 or Time = 150000) and short_condition[1]) then
    begin
        SetPosition(-1);
        hourly_trade_count+=1;
    end;
if position <> 0 and (long_exit or long_stop or long_tp or short_exit or short_stop or short_tp) then
    begin
        SetPosition(0);
        if hourly_trade_count=4 
        then RaiseRunTimeError("One-hour trade count reaches 4, clearing position and stopping strategy");
    end;