如果策略勾選「逐筆洗價」，系統會採用以下的方式來模擬策略在歷史資料區間 "逐筆洗價" 的動作：如果執行頻率是1分K的話，每一根K棒執行一次=>這不是應在無洗價狀況下嗎?是否有誤?
我的理解，逐筆洗價與無洗價的差異
1.盤中的價格變化在日K中，除了開盤價(O)外，其他HLC受每個tick(C)的變化而變化，所以只能用洗價方式逐筆紀錄。
2.盤中的價格變化在1分K中，除了開盤第一筆交易外為Open價，其他HLC價格，若不洗價，則等1分鐘結束後才決定，
若有洗價依tick(C)的變化而變化，第2分鐘的開盤價=第一分鐘的收盤價。
3.盤中的價格變化在5分K中，除了開盤第一筆交易外為Open價，其他HLC價格，若不洗價，則等5分鐘結束後才決定，
若有洗價依tick(C)的變化而變化，下一個5分鐘的開盤價=第一個5分鐘的收盤價。
逐筆洗價，K棒就好比彈簧氣球，受每一個tick(C)的變化去撐開它，HLC一直隨時間的變化在塑型。
無逐筆洗價的話，K棒就好比模型，等選擇的時間頻率到了，OHLC模型才出來，不會隨時間一直變化。
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策略部位計算區間的執行邏輯，是希望使用歷史資料來模擬腳本可能的成交情形，為了讓腳本執行的方式可以更貼切歷史資料的細部變化過程，所以如果策略勾選「逐筆洗價」，系統會採用以下的方式來模擬策略在歷史資料區間逐筆洗價的動作：
如果執行頻率是1分K的話，每一根K棒執行一次
如果是1分鐘以上的頻率的話(例如5分鐘，30分鐘，日線等)，則每一根K棒會執行多次，每一次以這根K棒內的每分鐘資料來模擬K棒在歷史時間內的變化。舉例而言，如果要跑09:00的5分K棒時，系統總共會執行5次：
第一次：09:00這一分鐘的資料組成K棒來執行
第二次：09:00 + 09:01這兩分鐘的資料組成K棒來執行
第三次：09:00 + 09:01 + 09:02這三分鐘的資料組成K棒來執行
第四次：09:00 + 09:01 + 09:02 + 09:03這四分鐘資料組成K棒來執行
第五次：09:00 + 09:01 + 09:02 + 09:03 + 09:04這五分鐘資料組成K棒來執行
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