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逐筆洗價卻一直在開盤時動作?

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最後發表 kevin0300068 2018 七月 20

kevin0300068 發文於 2018/07/18

小幫手您好，

回測成交價為什麼都是開盤價，逐筆洗價不是會O/H/L/C一筆一筆刷嗎?

理論上是不是最高價最容易觸發訊號嗎? 為什麼買進和賣出全部都出現在開盤價呢? 謝謝。

進場：

variable: sky(0),ground(0);
variable: distance(0),threshold(0);

distance=sky-ground;
threshold=ground+distance*0.3;

condition1= close<threshold;

variable: top(0);

top=highest(high,25)[1];
condition2= close>top;

if condition2=true then ret=1;

出場：

value1=average(close,20);
value2=average(close,60);
condition1= value2>value1 and value1>close; //交叉


condition2= value1[1]>value1 and value2[1]>value2;

value3=lowest(low,20)[1];
condition3= close<value3;

value4=highest(high,20);
condition4= low<value4*0.9;

if condition4=true then ret=1;

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4 評論

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XQ小幫手

XQ小幫手發文於 2018/07/18

Hi kevin0300068,

您好，請您提供回測設定畫面，以利小幫手對照查看問題的原因，謝謝。

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kevin0300068 發文於 2018/07/19

小幫手您好，

設定畫面如下，麻煩您了。

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XQ小幫手

XQ小幫手發文於 2018/07/20

Hi kevin0300068,

您好，待小幫手查看後再向您說明，謝謝。

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XQ小幫手

XQ小幫手發文於 2018/07/20

Hi kevin0300068,

您好，小幫手跑出來的回測如下圖，接下來以此圖說明

在 2016/10/07 買進在最高價原因是，在這根K棒，模擬逐筆洗價的順序為 OHLC；第一次洗價時，收盤價為開盤價，此時進場條件觸發( 7.75 > 25期最高價(不含當期)的最大值，此圖很明顯有大於 )，故在第二次洗價時，以最高價進場。

模擬逐筆洗價的模擬方式詳細介紹如下：

當您勾選模擬逐筆洗價功能時，系統會依照這根K棒所對應的歷史成交資料來產生多筆 O/H/L/C/V 的序列，並且依照此序列一一判斷是否需要進場以及停損/停利。

資料頻率為【日線】：

根據此頻率的資料，模擬當時K棒的 O/H/L/C 形成順序，每筆K棒執行至多 4 次，讓每次執行時的 close 價可以碰觸到 O/H/L/C 這四個價位，模擬這一筆 K 棒的發展順序。

如果這這一筆 K棒的資料順序是O,H,L,C的話：

第一次洗價：O/O/O/O，假設此時 close = O

第二次洗價：O/H/O/H，假設此時 close = H

第三次洗價：O/H/L/L ，假設此時 close = L

第四次洗價：O/H/L/C ，假設此時 close = C

如果這一筆 K棒的資料順序是 O,L,H,C的話：

第一次洗價：O/O/O/O，假設此時 close = O

第二次洗價：O/O/L/L ，假設此時 close = L

第三次洗價：O/H/L/H ，假設此時 close = H

第四次洗價：O/H/L/C ，假設此時 close = C

若H/L在同一根K棒出現的話，則依照這一根 K棒是紅棒(Close > Open) 或是黑棒(C > O)而有所不同。如果是紅棒，則順序為O,L,H,C，反之則順序為 O,H,L,C。

若 H or L 價位與 Close 價或是 Open 價相同時，則可以省略其中部分洗價時機點。

成交量則平均分布到每一次洗價的時機點。例如如果這筆 K棒洗三次，則第一次成交量 = 1/3V ，第二次成交量= 2/3V，最後一次則是V。

以上是模擬逐筆洗價的說明，供參考。

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