如題，假設我使用突破的策略，如果應用在實盤，因為是每個tick跑，所以一旦破底或者突破前高可以馬上成交
但由於回測本身的逐筆搓只跑OHLC那如果突破拉大一根，就會成交在最高點與實盤實際求況不同，點位很差
導致回測績效不好但看不搓如果是tick的話會不會績效反而提升，請問這辦法是不是目前無解
不管任何策略只跑OHLC都會失真吧，尤其是打短線的，因為成交價無法在滿足條件的瞬間成交到策略本身
安排的點位
逐筆搓回測是否失真
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- 最後發表 DATD 2025 二月 04
DATD
發文於
2025/01/25
虎科大許教授
發文於
2025/01/25
逐筆洗價在實戰是每個Tick洗價，回測的逐筆洗價是每一分鐘洗四次價。兩者一定有差異。若價格波動不是很大的商品，差異不大，但碰到波動大的商品，例如台指期，差異可能就很大。這是在現實條件下(雲端運算、無法用每個Tick洗價)的一種妥協的做法。突破高低點的策略，若要準確一點的結果，可以自己寫腳本處理(我開設中階班的主題之一：用執行交易腳本處理回測不準的問題)。
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