跨商品抓取資料K棒有誤差該如何解決

小編你好 程式碼如下 執行商品為 台指近(一般) (日盤) 頻率為5分鐘 逐筆洗價

我想要計算開盤第一根5K的開盤價與收K價跟日夜盤的收盤比較

if (time=84500 and position = 0 and filled = 0) then begin   KBarOfDay = 1;    end

  else   begin   KBarOfDay = KBarOfDay+1;   end;

if KBarOfDay = 2  then  //判斷是不是8:45第2根 判斷跳空點數

begin  

//多方

    condition1 = (open[KBarOfDay-1] > close[KBarOfDay]);

         value1 = (ABSValue(open[KBarOfDay-1]-close[KBarOfDay])); 

value2 = (GetSymbolField("FITXN*1.TF", "close")[KBarOfDay-1] - GetSymbolField("FITXN*1.TF", "close")[KBarOfDay]); 

//空方

condition11 = (o[KBarOfDay-1] < close[KBarOfDay]) ;

          value11  = (ABsValue(o[KBarOfDay-1]-c[KBarOfDay])); 

value12  = (GetSymbolField("FITXN*1.TF", "close")[KBarOfDay-1] - GetSymbolField("FITXN*1.TF", "close")[KBarOfDay]);

 

if  {條件}  then begin 

         {...條件符合...}

end

else begin    {...條件不符合...} end;

end; 

以上的程式碼，都有利用print觀察變數，但發現一個問題是 回測的時候抓取的:

昨日夜盤收盤價(也就是04:55該K的收盤價) GetSymbolField("FITXN*1.TF", "close")[KBarOfDay] 是正確的

但盤中即時跑的print出來的是錯的 (會變成前一根04:50的收盤價)

GetSymbolField("FITXN*1.TF", "close")[KBarOfDay-1] 

//以上語法也會抓到 04:55 的 

//而不是如預期的在 KBarOfDay = 2  時(08:50) 抓前1根08:45 及前兩根 04:55

但同樣的寫法，在同商品(日盤)抓取的資料都是正確的。

0850 前一根 0845、前兩根為1340...就唯獨設定商品日盤、抓取全盤有誤

這個問題相當困擾，在回測的log檔是正確，但即時跑時會錯誤

該如何解決??

相當困擾....請幫忙解決