跌破近N日最大量K棒收盤價出場語法

Hello Golly,

小幫手針對您文章裡有提到的部分先分析一下。

由於您 value1 是取前一期的 highestbar，所以您

if close<close[value1] then ret=1 這邊應該修改成

if close<close[value1 + 1] then ret=1 才對。

另外，您 close<close[value1 + 1] 是要求 收盤價小於不含當日近N日大量收盤價

如果是要跌破的話(在圖形上有交錯)會建議您改為 

close < close[value1 + 1] and close[1] > close[value1 + 1]

這樣的話就會是 前一期收盤價大於近N日大量收盤價，且這期收盤價小於近N日大量收盤價

您可以先對上面提到的部分作修改，看出場是否有符合您的預想。

如果還是沒有的話，需要麻煩您提供回測的設定以及回測報表，並舉例說明是哪裡不符合您的預想，應該是要怎麼樣才對。

讓小幫手研究問題該如何解決。

感謝。