如果同時包含如下程式碼，這樣指數移動平均算3期呢?算5期呢?
settotalbar(3);
value1 = EMA(Close,5);
請問策略雷達回測，
假如Open < Close[1]，今日開盤價>昨日收盤價，則以"今日開盤價"下單，如何撰寫呢?
請問ret = 1;下單為今日開盤價?今日收盤價?
資料讀取範圍?
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- 最後發表 pure4321 2017 十二月 25
XQ小幫手
發文於
2017/12/22
Hi pure4321,
這樣計算出來的value1數值會不正確唷~
因為資料讀取筆數不夠~
假如 今日開盤價>昨日收盤價 則以"今日開盤價"下單
這個回測無法做到，謝謝您的詢問，
原因是，條件觸發後，未勾選模擬逐筆洗價，是以下一根K棒(隔日)開盤價進場；若有勾選模擬逐筆洗價，則以第二次模擬逐筆洗價的成交價格進場。
回測如果當期K棒條件觸發(今日條件觸發)，
回測資料頻率設為日，且沒有勾選模擬逐筆洗價，
則會在下一根K棒(隔日)以開盤價進場，
以上說明，謝謝。
pure4321
發文於
2017/12/25
再請教
何謂模擬逐筆洗價?麻煩請舉例說明，用五天價格即可。
第二次模擬逐筆洗價又是甚麼?
另外請教
XS是否可用程式碼連到業者自動下單呢?假如劵商API程式碼已知。
XS是否可與EXCEL之VBA互相呼叫副程式?若可以，如何做呢?
XS是否可用程式碼把結果自動匯入匯出EXCEL檔案呢?
XQ小幫手
發文於
2017/12/25
Hi pure4321,
模擬逐筆洗價為，
當您勾選模擬逐筆洗價功能時，系統會依照這根K棒所對應的歷史成交資料來產生多筆 O/H/L/C/V 的序列，並且依照此序列一一判斷是否需要進場以及停損/停利。
資料頻率為【日線】：
根據此頻率的 【5分鐘】的資料，模擬當時K棒的 O/H/L/C 形成順序，每筆K棒執行至多 4 次，讓每次執行時的 close 價可以碰觸到 O/H/L/C 這四個價位，模擬這一筆 K 棒的發展順序。
如果這這一筆 K棒 的資料順序是O,H,L,C的話：
第一次洗價：O/O/O/O，假設此時 close = O
第二次洗價：O/H/O/H，假設此時 close = H
第三次洗價：O/H/L/L ，假設此時 close = L
第四次洗價：O/H/L/C ，假設此時 close = C
如果這一筆 K棒 的資料順序是 O,L,H,C的話：
第一次洗價：O/O/O/O，假設此時 close = O
第二次洗價：O/O/L/L ，假設此時 close = L
第三次洗價：O/H/L/H ，假設此時 close = H
第四次洗價：O/H/L/C ，假設此時 close = C
若H/L在同一根 1 分鐘 K棒出現的話，則依照這一根 K棒是紅棒(Close > Open) 或是黑棒(C > O)而有所不同。如果是紅棒，則順序為O,L,H,C，反之則順序為 O,H,L,C。
若 H or L 價位與 Close 價或是 Open 價相同時，則可以省略其中部分洗價時機點。
成交量則平均分布到每一次洗價的時機點。例如如果這筆 K棒 洗三次，則第一次成交量 = 1/3V ，第二次成交量= 2/3V， 最後一次則是V。
由於系統端沒有這個商品的 1 分鐘對應資料時，則模擬 O/H/L/C 的方式會改成依照 High - Open 根 Open - Low 的比較決定：
如果 High - Open < Open - Low 的話，則假設K棒的發展為O,H,L,C
反之則假設K棒的發展為O,L,H,C
XS無法用程式碼連到業者自動下單，
XS無法用Excel之VBA互相呼叫副程式，
XS無法用程式碼把結果自動匯入匯出Excel檔案，
以上說明，謝謝。
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