資料揭露時間變動

我今天在調整策略時

發現回測結果與原本相差太多

研究一個晚上才發現是資料時間變動

用一個簡單的策略來看

var: roe(0);
roe = getfield("股東權益報酬率", "Q");

if roe > 0
then ret = 1;

print(date, roe);

從這個print出來的資料就可以知道

每支股票的roe更新日從原本財報公布日變成統一隔一季才揭露

如下2454這支 10月1號才有第二季roe的值

正常是8/15號前就會公布財報 這樣回測也太不准了

我記得XQ原本是有財報揭露當日的時間?

另外這種改動應該要先通知一下吧... 

{2454.TW }

20210929.000000 6.540000 

20210930.000000 6.540000 

20211001.000000 6.890000 

20211004.000000 6.890000