您好，
若選擇權&期貨對沖的部位遇到同時要平倉的時候，期貨部位需要知道選擇權的未平倉部位，才能計算要減多少口。
因為選擇權流動性較差，會採ROD掛價的方式，等成交後，期貨才對應計算要減多少口數，並以市價方式敲單。
目前知道各策略之間是獨立的(無法知道彼此的未平倉部位)，不知道是否有其他方法可解決?
舉例：策略A(選擇權)、策略B(期貨)
策略A(Filled = 5，掛ROD平倉1口)
---(等待成交)---
策略A(成交1口，Filled = 4)
策略B(取得策略A Filled = 4，計算後，以市價對應平倉n口)
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