警示腳本回測期貨, 上漲下跌家數進場點錯誤

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  • 最後發表   Hiyang  2019 十一月 22
Hiyang 發文於   2019/11/17

Hi 小幫手您好,

以日頻率回測 對象為台股指數近月時, 

並勾選 最大同時進場次數為1

 

想要回測當 上市的上漲家數>下跌家數 第一天時買進

出場條件則為 第一天下跌家數>=上漲家數時

 

因此進場腳本單純為

condition1 = GetSymbolField("TSE.TW","上漲家數","D") > GetSymbolField("TSE.TW","下跌家數","D");

ret = condition1;

出場腳本單純為

condition1 = GetSymbolField("TSE.TW","上漲家數","D") <= GetSymbolField("TSE.TW","下跌家數","D");

ret = condition1;

 

預期是當 前一日下跌家數>=前一日上漲家數 且 今日上漲家數>下跌家數時 進場

可是回測出來的進場點都不如預期, 進場的點往往都不是第一天轉成上漲家數較多的日子

比如BTReport在2019/11/05進場 當天上漲:下跌為506:420

但是前一兩天11/04為626:337 跟11/01為495:441都早已符合上漲>下跌的條件了

 

附件是這個case的BTReport 麻煩小幫手了 謝謝

 

 

附加文件

排序方式: 標準 | 最新
XQ小幫手 發文於   2019/11/19

Hi Hiyang

您好，以下是小幫手使用您的語法所製作的回測報告

請您再確認一下與您的設定是否有差異

附上策略與回測報告檔案，小幫手這邊使用是符合預期狀況的

謝謝您的詢問。

 

附加文件

Hiyang 發文於   2019/11/19

Hi 小幫手您好,

感謝您的回覆 

小幫手回測報告檔案的回測對象為 加權指數, 

在小弟這邊的用這個條件腳本回測 加權指數 也是符合預期的,

不過當小弟將回測對象為 台股指數近月FITX*1 時

進出場的時間點就不同了, 也不符合預期結果

理論上進場唯一條件就只有 判斷上市的漲跌家數

應該台指進出場日皆要與回測加權指數時相同 (頻率為日)

想請教是小弟有什麼地方誤解了嗎? 謝謝小幫手

 

XQ小幫手 發文於   2019/11/22

Hi Hiyang

您好，請問您是否能提供給小幫手相關圖片或者結果

小幫手將商品修改回測對象後，得出來得進出場結果是相同的

以下附上小幫手執行的圖片，謝謝。

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