警示回測功能請教

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  • 最後發表   IMEI  2021 八月 31
IMEI 發文於   2021/08/27

在警示回測執行商品設為選股策略當作進場條件,實際上在對進出時,進場似乎都會慢一天,譬如我用成交排名前100大當作選股策略,籌碼面當作進場腳本,技術面當作出場腳本,會發現回測時是用T-1天(昨天)的100大樣本,去算T天(當天)的技術面腳本是否符合條件,並非如我預期是用當天的100大去算籌碼面腳本,請問小幫手此狀況可有解,感恩。

XQ小幫手 發文於   2021/08/31

Hello IMEI,

 

選股中心是以已完成的日以上頻率資訊作運算,所以當日開盤時會以昨日的資訊作篩選。

在回測時這一點也同樣保留了下來,策略雷達運作的商品是以選股昨日篩選出來的商品項目來作運算。

這是為了讓選股中心在回測與即時的狀況下有著相同的運作邏輯,避免回測出現誤差。

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