請教「自動交易」腳本的問題

我有一個「空單」的自動交易程式，運作上還算正常，但目前遇到一個問題，就是「不能手動回補」，一旦手動回補，自動交易無法判別已經沒有張數，會變成停利的時候會自動買進，就會變成多一張。請問我該如何解決？

附上部份程式碼

SettotalBar(270);

 

if barfreq <> "Min" or Barinterval <> 1 then RaiseRuntimeError("請設定頻率為1分鐘");

 

input: _orderSize(20, "萬");

var: _qty(0);      //下單部位

var: _price(0);    //下單價格, 後接 _price = addSpread(Close, -1);    //Close 為目前成交價 -1檔, 台股適用, 可回測

 

_qty = maxlist(Floor(_orderSize / getField("參考價", "D") * 10), 1);   //換算張數的計算方式

 

inputs:

    _VolDiff(500, "張"),         // 成交量差距濾網 (單位: 張)

    _StopLossPercent(2, "%"),   // 停損百分比 (例如 2 代表 2%)

    _TakeProfitPercent(3, "%"); // 停利百分比 (例如 3 代表 3%)

 

vars:

    _TypicalPrice(0),         // 當期的典型價格 (H+L+C)/3

    _TPV(0),                  // 當期的 (典型價格 * 成交量)

    _CumulativeTPV(0),        // 累計的 (典型價格 * 成交量)

    _CumulativeVol(0),        // 累計的成交量

    _VWAP(0),                 // 計算出的VWAP值

    _VWAP_UpperBand(0),       // VWAP 上通道線 (+1%)

    _AvgVol5(0);              // 前5根K棒的成交均量

 

// ------------------------------

// 1. 判斷是否為新的一天，並重置每日累計值

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if date <> date[1] then

begin

    _CumulativeTPV = 0;

    _CumulativeVol = 0;

end;

 

// 3. 交易邏輯判斷 (進場與出場)

// ------------------------------

// 3.1. 進場邏輯：判斷是否滿足空單進場條件

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// 檢查目前是否無在倉部位 (position = 0)

if position = 0 then

begin

    // 時間濾網：只在 09:05:00 之後才開始判斷進場

    if time >= 093000 and Time <= 123000 then

    begin

        // 確保有足夠K棒計算均量，且上軌已計算出來

        if currentbar > 5 and _VWAP_UpperBand > 0 then

        begin

            _AvgVol5 = Average(volume[1], 5); // 計算前5根K棒均量

 

            // 判斷逆勢空方進場條件：

            // 1. (成交量 - 均量) > 指定張數

            // 2. 收盤價 > VWAP上通道

        if (volume - _AvgVol5) > _VolDiff 

and close > _VWAP_UpperBand 

        and close <= GetField("參考價", "D") * 1.08 then

        begin

                _price = addSpread(Close, -1);

                // 使用 SetPosition 建立空單部位

                SetPosition(-_qty, _price, label:="拉高進場");

            end;

        end;

    end;

end;

 

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// 3.2. 出場邏輯：判斷是否滿足停損停利條件

 

if Filled <> 0 then

begin

_price = addSpread(Close, 1);

    // 停損條件：當前價格 >= 進場均價 * (1 + 停損%)

    if close >= filledavgprice * (1 + _StopLossPercent / 100) then SetPosition(0, _price, label:="停損出場"); // 平倉

 

    if close <= filledavgprice * (1 - _TakeProfitPercent / 100) then SetPosition(0, _price, label:="停利出場"); // 平倉

if Time >= 132000 and Close <> getField("漲停價", "D") then setposition(0, _price, label:="尾盤出場");  //有風險

end;