請小幫手解惑回測中停損的觸發條件

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  • 最後發表   wayne2619  2018 七月 24
wayne2619 發文於   2018/07/02

以0050為例 同時進場數為2 條件k<20進場 停損2% 交易費用0.2%

有一段很奇怪的結果想請小幫手解惑

回測中

2018/02/06 K = 17.39

2018/02/07 K = 18.06 開81.35 高81.4 低80.6 收80.65

2018/02/08 開80.65 高80.95 低80.30 收80.60

2018/02/09 開78.6 高79.2 低78.00 收79.05

 

回測結果為
交易一(2018/02/07買81.35   2018/02/09賣78.6  報酬率 -3.77%)

交易二(2018/02/08買80.65   2018/02/09賣79.04  報酬率 -2.4%)

交易一可以理解 因為2018/02/09開盤78.6 就打到停損 

所以最後報酬率為 ((78.6-81.35)-(81.35+78.6)*0.002)/81.35 = -3.77%

 

但交易二為什麼是2018/02/09 79.04才賣呢?

不是一樣開盤78.6就打到停損嗎? 應該也要78.6賣吧

報酬率((78.6-80.65)-(80.65+78.6)*0.002)/80.65 = -2.94%吧

為什麼交易二是用79.04接近收盤價賣呢?

介紹裡面的

4.出場方式

在回測設定介面中提供三種出場方式：停利、停損、最大持有時間，用戶可以複選多個出場方式，不過至少要勾選一種。回測過程中，當價格有符合任一個出場條件時，系統就會執行反向平倉的動作。

 

底下為這三種出場方式的說明：

 

 

  • 停損：提供用戶設定停損的比例。如果回測過程中使用當下的價格出場所失去的損失>=進場價格 * [停損的比例]，系統會執行出場動作。

 

這個停損的真實觸發條件到底是什麼? 可以舉例嗎? 謝謝

 

排序方式: 標準 | 最新
XQ小幫手 發文於   2018/07/03

Hi wayne2619,

您好，會發生此狀況，是因為賣出不會同時全部賣出，而是一筆一筆賣出，

故在 02/09 開盤時，會先賣出交易(1)；再來收盤時，賣出交易(2)，以上說明，謝謝。

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  • wayne2619
wayne2619 發文於   2018/07/03

那再問一下 假如有10筆交易

在某一天假設 跳空開低 80 低77 高83 收83

假如 80 已經打到所有10筆的停損

此時 會先賣交易1 盤中低到77會持續碰到交易2~10的停損

1.但都不會執行停損嗎?

2.是以盤中碰到停損就用收盤83賣嗎?

3.若收83沒碰停損 但盤中一度碰停損 交易2~10會怎麼賣?

4.停利是反過來一樣道理嗎?

5.可以以此10筆交易的舉例 開盤 碰到全部停損 盤中一度更低 但 收不會碰所有停損 10筆交易怎麼執行嗎?

感恩感恩

wayne2619 發文於   2018/07/03

改用停損3%其他條件一樣的情況下, 感覺結果更奇怪

2018/02/06 K = 17.39

2018/02/07 K = 18.06 開81.35 高81.4 低80.6 收80.65

2018/02/08 開80.65 高80.95 低80.30 收80.60

2018/02/09 開78.6 高79.2 低78.00 收79.05

 

交易一(2018/02/07買81.35   2018/02/09賣78.91  報酬率 -3.39%)

交易二(2018/02/08買80.65   2018/02/09賣78.23  報酬率 -3.39%)

02/09開盤78.6此時不是已經超過交易一的停損3%嗎?

((78.6-81.35)-(81.35+78.6)*0.002)/81.35 = -3.77%

而且最大交易數是2,沒有其他交易卡在前面.
為什麼交易1不是開盤停損在78.6而是停損在78.91?

感覺有點奇怪, 停損的點都怪怪的?

是不是我哪裡有誤解或是算錯 幫忙答覆一下 謝謝

XQ小幫手 發文於   2018/07/04

Hi wayne2619,

小幫手有收到您的來信，有請客服端回信給您，請您提供：

1. 回測程式碼腳本

2. 回測報告儲存檔(*.BTReport)

再麻煩您收到Mail後，回信以上資訊，以利小幫手對照查看問題的原因，謝謝。

XQ小幫手 發文於   2018/07/24

Hi wayne2619,

您好，此問題相關人員已修繕，

如您2018/07/02所述，以0050為例 同時進場數為2 條件k<20進場 停損2% 交易費用0.2%

 

回測結果：

交易三(2018/02/07買81.35   2018/02/09賣78.6  報酬率 -3.77%)

交易四(2018/02/08買80.65   2018/02/09賣79.04  報酬率 -2.4%)

交易三、四，皆會因為 2018/02/09開盤78.6 就打到停損，如附檔圖，

 

以上說明，呈請試試看，謝謝。

附加文件

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