請教小幫手，分K的均線下滑用下面的寫法是否正確呢? 謝謝您
setBackBar(20, "10");
value1 = xfMin_XAverage("10",GetField("Close","10"),20); //當期MA
value2 = value1[1]; // 前一期MA
condition1 = value2 > value1; //均線下滑
請問10分K的均線
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- 最後發表 小雷 2022 八月 17
XQ小幫手
發文於
2022/08/09
Hello 小雷,
您計算的是指數移動平均，其需要大量的前期運算值。
使用 settotalbar 要有 (計算期數 + 1) * 4 的長度才行。
您的腳本的話，就是 (20+1) * 4 = 84， settotalbar(84)。
另外，如果您使用非10分鐘頻率，還要依時間去換算。
舉例來說，如果使用1分鐘頻率的話，就會是840筆。
xfMin 系列的函數只能小頻率跨到大頻率，相反是不行的，所以您只能使用在10分鐘或以下的頻率。
value1[1] 取得的是執行頻率上一根Bar的資訊，如果是要上一根10分鐘頻率的指數移動平均的話，可以使用 xfMin_GetValue。
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小雷
發文於
2022/08/09
謝謝小幫手，
另外請教您一個部位的問題
假設我有兩個腳本，一個是買進4的單位，一個是買進2個單位，出場條件成立時都要清空4個單位與2個單位。有一個比較特別的條件成立時兩個腳本都會執行，此時我會有6個部位，但是兩個腳本出場條件不同，這樣系統會產生混淆嗎?
部位計算要是否要用"依照腳本" 才不會有問題
謝謝您
XQ小幫手
發文於
2022/08/12
Hello 小雷,
每個運作中的策略部位庫存會是獨立的，所以A策略運作的部位庫存和B策略運作的部位庫存不會互相影響。
這也包含了手動操作，所以如果您自行手動平倉的話，策略還是會再度平倉 (變成進場)。
部位計算的部分只有在啟動策略的時候有影響，運作中的策略是不會有差的。
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小雷
發文於
2022/08/15
謝謝 小幫手的回覆。
想再跟您請教一個停損停利程式。下面是只要其一條件成立就平倉，請問這樣寫法是否正確?
if Position = 1 and Filled = 1 then begin
if profit_point > 0 and Close >= FilledAvgPrice + profit_point
then begin SetPosition(0); { 停利 }
end else if loss_point > 0 and Close <= FilledAvgPrice - loss_point
then begin SetPosition(0); { 停損 }
end else if condition1
then begin SetPosition(0); { 條件一成立後平倉 }
end;
end;
XQ小幫手
發文於
2022/08/17
Hello 小雷,
是的，您的寫法就是當部位庫存為1時，停利、停損 和 條件一成立 這三個條件任何一個達到時就會平倉。
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