小幫手好
問幾個問題
1.我看到個股成交明細裡面是逐筆的單量、價格、時間的資料，時間最小單位是秒
有時候一秒內能出現連續十幾筆，那其中每一筆都叫一根tick嗎？?逐筆也就是逐tick的意思?
2 要用什麼函數才能抓取最新的tick?
用getfield("close","tick"), getfield("volume","tick")或是q_last? q_tickvolume是不是一樣?
3.腳本抓取tick最新資料進行if then else計算判斷，然而計算需要時間，尤其遇到瞬間爆大量成交的股票
當腳本計算結束又呼叫函數抓取下一根tick時會不會錯過好幾根tick而並不是真正的下一根？？
4.所以腳本計算的工作量就跟逐筆抓tick的速度有很大關係，自動交易腳本裡面商品越多
逐筆洗價之下遇到快市就可能沒抓到每一根tick?
Hello 小散戶,
您可以參考 Tick欄位的應用 此篇文章。
裡面有回答了您的問題。
除此之外也可以參考 台股逐筆撮合的連續成交Tick序列 這篇文章。
裡面提到了如何使用 ReadTicks 函數來將兩次洗價間的所有Tick給抓出。
這篇我也看了很多次，還是有疑問
比如從逐筆成交序列你是怎麼判斷出三筆加起來100張是同一人委託單，而非不同人2筆各50張的委託單?
XS判斷是否為連續成交序列的邏輯是什麼？需要用到五檔量價嗎？
另外readtick函數會把連續成交序列累加放在array中同一個row，
比如股票接近漲停，在漲停價有1萬張賣單，而買單連續買入直到1萬張清零，漲停鎖住，
這期間成交價會停在漲停價，並出現連續的成交筆數，每一筆都有序號
那麼readtick會把全部都視為同一筆連續成交嗎？
但是顯然這些都是不同人的委託單，只是他們幾乎同時買入，不可能一個人下了一萬張買入的單子
重讀了readtick函數的說明
// 三種情形
// case#1: _complete 而且 value7(最新一筆的標記) =3 => 我們讀到了一個完整的multitick序列
// case#2: _complete 可是 value7不是3
// => 這個表示我們收到了一個multitick序列的開頭, 可是結尾還沒有收到
// case#2a => 如果這種情形發生在最新的資料端, 那我們可以等待下一次洗價時再來處理
// Example: 0, 0, 0, 1 (2, 3 is coming)
// case#2b => 如果這種情形發生在最新的資料端, 那我們可以等待下一次洗價時再來處理
// Example: 0, 0, 0, 1, 2, 2 (3 is coming)
// case#2c => 可是如果這種情形是發生在中間的話, 那就是資料有問題了, 例如
// Example: 0, 0, 0, 1 (where is 3 ?) 0, 0
// case#3: not _complete => 這個表示這一整批資料的第一筆竟然不是multitick序列的開頭, 可能有人傳錯 readtick_cookie了 ?
// Example: (where is 1 ?) 2, 2, 2, 3
//
// 如果是 case#2a的話, 目前收到的multitick資料就先不處理, 等下一次呼叫時再來處理
// 其餘情形我們就組一筆MultiTick的資料
我的問題是：如果multitick沒接收完，readtick最新的一筆資料不會計算出結果？一定要等到接收完整multitick
readtick array裡面才會整理好一列row, 存放著multitick統計完的資料？
還是老問題, tick group是誰定義的？是交易所的數據格式會告訴你這連續幾筆是multitick嗎？
如果交易時間能夠精細到毫秒，那也許能根據成成交時間知道這是multitick, 但是XQ的數據好像只到秒吧？
還是XQ根據買賣和逐筆結果推測出這連續交易屬於multitick?
另外，如果我不想等到完整接收完multitick才做判斷，能調取readtick函數只接收到中途的成交總量結果嗎？
還是說要自己改寫一個陣列比較好呢?
Hello 小散戶,
首先小幫手先定義tick，根據investopedia上的說明:
A tick is a measure of the minimum upward or downward movement in the price of a security.
A tick can also refer to the change in the price of a security from one trade to the next trade.
這裡是用後者。一個tick代表著一筆交易，只會有一個賣方與買方。
所以就算價位不同，但是屬於同一根tick的話就會判斷是同一人委託。
而這幾個價位是否屬於同一根tick則是由資料源得知。
關於readtick中multitick的處理，上面有寫著如果是 case#2a 和 case#2b ，換句話說，該multitick還未完成的話，會等到下次洗價處理。
tickgroup是我們根據資料來源(交易所)，這幾個價格成交是否屬於同一個tick所標示。
XQ的數據最小到tick，您可以在資料欄位中確認其所支援的頻率。
另外，逐筆洗價最短的洗價是 125ms 一次，也就是一秒最多洗價8次。
如果您希望有多少資料就讀取多少資料，不管他是否是multitick的話可以複製readtick函數自行修改。
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