請問數列與線性迴歸曲線的R-square寫法

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最後發表 kevin0300068 2021 十二月 13

kevin0300068 發文於 2018/06/16

XQ小幫手您好，

請問如果我有一個數列，想知道該數列與用該數列計算出來的迴歸曲線之間的R-square要怎麼計算?

使用linearreg函數好像只能取得線性迴歸線的斜率、截距等特徵，但是無法不經過換算得到迴歸線的數列。

這樣子如果想用rsquare(數列一，數列二，期數)這個函數來計算就卡關了，因為沒有迴歸曲線的數列可以帶入。

"三周學會程式交易"這本書中 "P.191 統計函數" 這個章節好像有稍微提到，但是沒寫得很詳細，

不知有沒有其他範例或者寫法能提供，方便讀者學習。

如果以收盤價20天取與迴歸的R-square為例的話，第五行linear不是數列的問題要怎麼修改呢? 謝謝。

var: linear(0);

linear=linearreg(close,20,0,value1,value2,value3,value4);

value5=rsquare(linear,close,20);

plot1(value5,"r-square");

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11 評論

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XQ小幫手發文於 2018/06/19

Hi kevin0300068,

待小幫手查看後，再向您說明，謝謝。

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XQ小幫手發文於 2018/06/19

Hi kevin0300068,

第五行程式碼撰寫應該有問題，

不是代入 linear ，而是代入 value1, value2, value3, value4 這四個變數中的任何一個，如 XS函數搜尋網頁說明：

LinearReg函數回傳1時，代表計算成功。斜率、弧度、X軸截距及預測值是回傳在第4、5、6、7個參數。

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kevin0300068 發文於 2018/06/19

請問LinearReg只能傳回線性回歸的斜率、弧度、X軸截距及預測值嗎?

能夠回傳一整套完整的數列嗎?

其實我知道我第五行是錯的，只是不知道怎麼改才能得到R-square，

如果沒有數列，"三周學會程式交易"這本書中p199中用CoefficientR(數列一，數列二，期數)中的數列一，

要如何填入呢? 謝謝。

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XQ小幫手發文於 2018/06/20

Hi kevin0300068,

value1為線性回歸的斜率數列，

value2為線性回歸的弧度數列，

value3為線性回歸的X軸截距數列，

value4為線性回歸的預測值數列，

端看您想要代入哪個線性回歸的數列，再代入回傳變數(value) 即可，

故

如果以收盤價20天取與迴歸的R-square為例的話，第五行linear不是數列的問題要怎麼修改呢? 謝謝。

假設您的迴歸是指迴歸的斜率，那應該就是改成以下的範例程式碼，供您參考，謝謝。

var: linear(0);

linear=linearreg(close,20,0,value1,value2,value3,value4);

value5=rsquare(value1,close,20);

plot1(value5,"r-square");

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kevin0300068 發文於 2018/06/20

小幫手您好，

但你的範例中，value1=定值，跟我像要輸入的數字序列不一樣耶。

我想要求的R-square是像下圖那樣，

曲線是原始資料，直線是它本身的迴歸線，兩者求R-square。

不知有沒有比較容易的寫法呢? 謝謝。

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XQ小幫手發文於 2018/06/22

Hi kevin0300068,

您好，斜率可以求得斜線，

故小幫手覺得，線性回歸線的斜率，代表線性回歸線的斜線( 也就是它本身的迴歸線直線 )，

且value1為線性回歸的斜率數列，故小幫手認為您使用 value1 即可，

以上方向，供您參考，謝謝。

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小雨寶發文於 2021/04/11

我改了兩三天還是寫不出來
請問小編或是Kevin大大可以指點一下嗎謝謝

XQ小幫手您好，

請問如果我有一個數列，想知道該數列與用該數列計算出來的迴歸曲線之間的R-square要怎麼計算?

使用linearreg函數好像只能取得線性迴歸線的斜率、截距等特徵，但是無法不經過換算得到迴歸線的數列。

這樣子如果想用rsquare(數列一，數列二，期數)這個函數來計算就卡關了，因為沒有迴歸曲線的數列可以帶入。

"三周學會程式交易"這本書中 "P.191 統計函數" 這個章節好像有稍微提到，但是沒寫得很詳細，

不知有沒有其他範例或者寫法能提供，方便讀者學習。

如果以收盤價20天取與迴歸的R-square為例的話，第五行linear不是數列的問題要怎麼修改呢? 謝謝。
var: linear(0);

linear=linearreg(close,20,0,value1,value2,value3,value4);

value5=rsquare(linear,close,20);

plot1(value5,"r-square");