請問我的做空策略寫法哪裡有問題

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  • 最後發表   查理布朗  2018 七月 16
查理布朗 發文於   2018/07/11

請問小幫手，

我的做空進場策略如下

input: Length1(3),Length2(6),Length3(12),Length4(48),Length5(60);

settotalbar(maxlist(Length5,6) * 13 * 7 + 8);
if barfreq ="Min" and Time > 084500 and Time <= 133000 then

value1 = ema(close,Length1);
value2 = ema(close,Length2);
value3 = ema(close,Length3);
value4 = directionmovement(Length3, value5, value6, value7);
value8 = ema(close,Length5);

condition1 = value1 crosses below value8;
condition2 = value8 <= value8[Length3];
condition3 = value5 < value6 and value5 < value5[Length1] and value6 > value6[Length1];

if condition2 and condition3 then ret = condition1;

我回測2018/7/10的小型大立光期07，五分K，無洗價時卻發現進場條件不符合原先策略(結果如下)

回測結果

請問我是哪邊寫錯了? 謝謝!

 

排序方式: 標準 | 最新
XQ小幫手 發文於   2018/07/12

Hi 查理布朗,

您好，想確認一下您的策略想法為何？正確的情況下為何？

有可能是您的想法與您的程式碼有落差，故小幫手須了解後，才能對照查看問題的原因，引導您方向，謝謝。

查理布朗 發文於   2018/07/12

你好，

我希望回測時間是每天的0845-1330。在五分K的頻率下，在現在60MA小於等於12個周期(1小時)前60MA且+DI大於前一個+DI，-DI小於前一個-DI，+DI大於-DI的前題下，如果3MA向下交叉60MA，即進場。

謝謝小幫手

XQ小幫手 發文於   2018/07/16

Hi 查理布朗,

待小幫手查看後再向您說明，謝謝。

XQ小幫手 發文於   2018/07/16

Hi 查理布朗,

+DI大於前一個+DI，-DI小於前一個-DI，+DI大於-DI

您好，您程式碼的 condition3 應該寫錯了，大小寫相反，且前一個+DI/-DI，應該用[1]；

directionmovement(Length3, value5, value6, value7);

- 第二個參數(value5)是輸出計算完的+DI值。

- 第三個參數(value6)是輸出計算完的-DI值。

 

小幫手修改後的程式碼範例，跑回測不會觸發 07/10 此交易，以上方向供您參考，謝謝。

condition3 = value5 > value6    //+DI大於-DI
and value5 > value5[1]   //+DI大於前一個+DI
and value6 < value6[1];  //-DI小於前一個-DI

 

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