小編你好,
我用同一支程式, 2/5 做了台指期的實際成交與回測的比對.
範例:
程式回測會在09:01這根k棒觸發買進1口, 但是
實際成交在09:01:17買進1口,等於是在9:02這根k棒買進. 相差了17秒, 請問這時間差會是什麼問題?
我設定是用範圍市價買入.
請問回測與實際成交做比對, 結果不同的可能原因?
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- 最後發表 sidneyhuang 2020 二月 07
sidneyhuang
發文於
2020/02/05
XQ小幫手
發文於
2020/02/07
Hi sidneyhuang
您好，實際的下單狀況，要請您提供以下資料，以利相關人員檢確認。
1. 策略雷達匯出檔案（*.DSRX）匯出時記得勾選包含警示腳本。
2. Log資料夾（預設路徑：C:\SysJust\XQLite\LOG）壓縮檔。
並附上此討論串連結，最後 Mail 至 XQservice@XQ.com.tw，以利小幫手釐清問題的原因。
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