請問回測能做到跌破起漲停損或移動停利嗎

您好, 

其實我之前想的和實作的, 應該跟小幫手說的差不多,

把A選到的股, 丟進B判斷, 然後BC是跑同一份腳本沒錯,

不過呢~實際執行結果和Log印出的, 好像不是這樣.

做策略回測時的資料切齊，

(1)若有用B進場腳本，BC腳本的close[0]是當日K棒，A腳本的close[0]則是昨日K棒。

(2)若沒用B進場腳本，C腳本的close[0]是當日K棒，A腳本的close[0]也是當日K棒。

我是第(1)種情況，

那先假設我的A選股腳本: 營收YoY需>10%,

BC同份腳本: 會在突破60日季線時進場, 並記錄進場價, 然後移動停利出場.

然後碰到以下幾個問題

第1個問題是:

   我發現，就算A明明沒有選出該股，但B腳本因突破季線，變數就記錄為進場並設Ret=1，

   B區警示腳本在執行過程中，其實跟本不知A到底有沒有選出該股，

   當我的B警示腳本發現突破季線時，我不能直接下ret=1，

   而需多做一個判斷=> IF (昨天選股A選中了) THEN ret = 1;

   這樣進場點才會正確，然後再看UI那是勾選當期或下期進場.

第2個問題是:

   假設只勾同時進場1次，我原以為你們背後的邏輯是:

for 日期開始 to 日期結束 {
    A腳本取得上個交易日選股名單;
    foreach A腳本中選名單 {
        if 未持股 {
            if B腳本成立 then 進場;
        }
    }
    if 持股中 {
        計算該日淨值;
        if C腳本成立 then 出場並算損益;
    }
}

   但你可以試著都Print到同一份Log，

   依Log顯示順序(雖然實務上Log顯示順序也不一定代表實際執行順序)，

   邏輯比較像是:   

for 日期開始 to 日期結束 {
    SeriesResultA = A腳本上個交易日所有中選的股票清單;
    SeriesResultB = B腳本結果;
    SeriesResultC = C腳本結果;
}
for 日期開始 to 日期結束 {
    foreach 中選名單SeriesResultA[DateOffset] {
        if 未持股 {
            if SeriesResultB[DateOffset]成立 then 進場;
        }               
    }
    if 持股中 {
        計算該日淨值;
        if SeriesResultC[DateOffset]成立 then 出場並算損益;
    }
}

   有點像是拆成二段For迴圈來做的，因此我才會提出最上面Q1的問題，

   這二種邏輯，在B腳本裡有存變數的話，做出來的結果會不同。

第3個問題:

   BC是同份腳本同份Log情況下，同Date同Symbol，

   會在Log中印出了超過2次以上，這樣就蠻怪了，

   我用日線頻率且沒有勾逐筆洗價，邏輯上Log只會印出0~2次，而不會超過2次,

   超過代表BC腳本在同1根K，有人重覆跑。

第4個(不算問題): 

我看Log感覺，BC雖是同一份腳本, 邏輯可以共用(因此可知進場點),

        但變數無法真的共用，他們在記憶體中仍是不同的二個變數，對吧?

------

不好意思, 問了很多RD相關的問題,

但對背後的執行邏輯仍然沒弄懂的情況下,

有點不知道怎麼繼續寫下去Orz..

再麻煩您協助確認了