我執行頻率使用1分K,商品為台指期近月
第一個問題:回測時可以勾選模擬逐筆洗價
若不勾選,進出場則都是用收盤價來記錄對吧?
第二個問題
if filled > 0 and (filledAvgPrice - close) >= 10 then //執行停損
begin
setposition(0,market);
end;
若不勾選逐筆洗價,要是停損的那根K棒非常長,紀錄上會出現一筆很大的停損
但實際操作上應該會只有停損10點對吧?
第三個問題,承上,我勾選了逐筆洗價,結果非常奇怪
是因為模擬逐筆洗價只有O,H,C,L嗎?
有沒有什麼語法可以模擬或將停損紀錄成10點呢?
Hello jackey0507,
1.並不是。
自動交易回測的邏輯是觸發後下單，非逐筆的狀況下會每根Bar運算一次。
所以若當根Bar觸發後下單，最快的話會是在下根開盤判定進場。
2.實際操作也是要看您是否有勾選逐筆洗價。
有勾選逐筆洗價才會每一筆交易 (快市時有可能不是每筆) 腳本都計算。
若無勾選的話，一樣是該根Bar結束後才會運算。
3.回測的逐筆洗價運作原理是:
1分鐘Bar => 每根Bar拆分成 OHLC 來模擬。
其他頻率 => 每根Bar拆分成 1分鐘Bar 來模擬。
觸發後才進場，所以只會成交在這些價位上。
就小幫手所知，沒辦法在回測時用指定價位出場 (就算是限價單，也是要看價格是否有觸碰到)。
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