近期寫了一個台股策略 此策略也沒有用到未來數據
用內建回測後竟得到如此浮誇的報酬率
也太失真了
請問XS的回測報酬率到底計算邏輯為何
或是設定的哪個環節沒注意到才可能算出此報酬率
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伊比利豬 您好
主要的原因在於
我們的回測是採用"時間加權報酬率"的方式來計算
也就是類似基金的方式來算報酬
詳細說明您可以參考這篇文章
http://www.xq.com.tw/lesson/sensor/%e7%ad%96%e7%95%a5%e9%9b%b7%e9%81%94%e5%9b%9e%e6%b8%ac%e5%8a%9f%e8%83%bd%ef%bc%9a%e3%80%8c%e5%9b%9e%e6%b8%ac%e5%a0%b1%e5%91%8a%e3%80%8d%e8%aa%aa%e6%98%8e/
所以如果回測時間過長的話，相互累加交易次數，
是會造成這個現象的
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