(已回覆，使用加權報酬指數 TSETR.TW) 請問交易回測結果裡面的 "大盤指數報酬" 是根據哪一個指數算出來的？

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最後發表 Sadless 2021 九月 29

Sadless 發文於 2021/09/10

如題。

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5 評論

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XQ小幫手發文於 2021/09/14

Hello Sadless,

請問您指的是回測報告中的大盤指數報酬嗎？

如果是的話，回測報告裡面是使用加權報酬指數 (TSETR.TW) 來計算的買進持有報酬率。

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Sadless 發文於 2021/09/14

根據你的說明，我做了一個交易腳本來測試，如下：


1{交易 測試_大盤指數報酬率_Buy_n_Hold}
2
3Var:_Filled(0);
4    _Filled = Filled;
5
6if  _Filled = 0
7and Symbol = "FITXN*1.TF"
8then
9    SetPosition(1, Market);
{交易 測試_大盤指數報酬率_Buy_n_Hold}

Var:_Filled(0);
    _Filled = Filled;

if  _Filled = 0
and Symbol = "FITXN*1.TF"
then
    SetPosition(1, Market);

測試對象FITXN*1.TF，三年回測，頻率1分K條件如下：

跑出來的結果如下：

為什麼在紅色框框內的三個報酬率都不一樣？

藍色："FITXN*1.TF"最大持倉報酬率：85.1% (來源：上述交易腳本)

紫色：加權指數(TSE.TW)報酬率：62.64% (來源：疊加參考指標)

棕色：大盤指數報酬率：80.41% (來源：疊加參考指標)

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XQ小幫手發文於 2021/09/16

Hello Sadless,

台指期、加權指數和加權報酬指數三者數值是不同的，無法直接相比。

您可以實際在XQ中將其叫出比較。(FITXN*1, TSE, TSETR)

另外，最大持倉報酬率的計算方式 (淨利／最大持倉金額) 也與其他兩者 (每天進出場。昨日買今日賣，不計算手續費) 有差別。

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Sadless 發文於 2021/09/25

試了，但是TSETR.TW畫不出東西來。


1{指標 Plot_TSETR}
2
3
4Plot1(GetSymbolField("TSETR.TW", "Close", "D"), "TSETR");
{指標 Plot_TSETR}


Plot1(GetSymbolField("TSETR.TW", "Close", "D"), "TSETR");