自動交易腳本採用日線逐筆洗價的條件下，
當沖策略會發生出場比進場還要早的狀況，
不知道該如何修正該情況?謝謝
自動交易_回測_日頻率逐筆洗價_當沖
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- 最後發表 0xLzyun 2022 一月 11
XQ小幫手
發文於
2022/01/07
Hello 0xLzyun,
小幫手看您的腳本應該不會這樣的狀況，因為只有在已經有部位 (filled = 1) 的狀況下，不然不會觸發出場。
除非您一開始設定時將庫存設為1，這樣的話才會先觸發出場。
需要麻煩您提供問題發生的 自動交易中心匯出檔勾選(包含)交易腳本、自動交易策略執行紀錄(截圖或匯出檔皆可) 以及 XQ Log 來檢驗。
Log資料夾（預設路徑：C:\SysJust\XQLite\LOG）直接壓縮後提供即可。
您可以直接將檔案上傳，如果檔案過大的話也可以Mail至客服信箱 XQservice@XQ.com.tw且務必附上 討論文章連結網址(小幫手才能盡早處理)。
感謝。
0xLzyun
發文於
2022/01/07
我後來發現是否因為日線逐筆洗價是一分K為主，
官網上有提到逐筆洗價是每次，從9:00~9:01、9:00~9:02、9:00~9:03一值連續組成洗價，
當9:00~9:06分在9:06分進場條件成立，下一次出場條件還是會從9:00掃到9:07
但9:00已經有符合出場條件，就可能會出場。
不知道我以上猜想是否有這個可能性?謝謝
XQ小幫手
發文於
2022/01/11
Hello 0xLzyun,
您對回測逐筆洗價運作方式的理解是對的。
但您的出場條件需要 filled = 1 才會進到begin裡面。
換句話說，若您啟動策略時庫存為0的話，不論如何都會先進場成交後才會出場。
若要確認問題原因，還是要麻煩您提供相關資訊讓小幫手這邊檢視才能確定。
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