自動交易

XQYi 發文於 2023/12/06

寫了一個很簡單的程式，有庫存的情況下，日逐筆測試，策略部位依庫存，執行結果卻異常

例如華通72.8=>應 (買72.51；賣73.09 )，實際只有09:04 的72.5買進無賣出

成交明細中09:00:26 就已經有73.1 09:00:47(73.2)的價格出現，為何都沒賣出?

input:x1(0.4,"百分比")

if position=0 and filled=0 and close < open*(1-x1/100) then buy(1,close,label:="買1");

if filled=1 and close > open* (1+x1/100) then sell(1, close,label:="賣1");

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3 評論

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管理員

XS小編發文於 2024/01/02

Hello xqyi,

如同小幫手之前說過，回測的逐筆洗價沒辦法模擬實際情況，會有些差異。

日頻率的逐筆洗價會是以1分鐘頻率的K棒來模擬。

所以您這邊的狀況會是 09:04 這根1分鐘Bar買進，接著 (sell條件中有 filled = 1) 才會用之後的每一分鐘收盤價去判斷是否有大於當天開盤價 * 1.004，也就是 72.8 * 1.004 = 73.0912。

而華通只有在開盤第一根終有機會達成條件，所以在滿足 filled = 1 之後都沒有價格會觸發出場。

小編建議您可以在腳本中加上print，會比較好確認原因。

XQYi 發文於 2024/01/03

日頻率的逐筆洗價會是以1分鐘頻率的K棒來模擬。

=>此例不是模擬，是實際交易下的拿著錢承擔著不確定的測試情況

管理員

XS小編發文於 2024/02/07

Hello xqyi,

您最上方的附圖是回測報表中的資訊。

且如同小幫手所說，就您在上面提供的資訊來看，是在 09:04 的時候進場。

而當天能夠觸發出場的價格是在 09:00 的時候發生，不可能會觸發。

因為您不能將未來的庫存在過去賣掉。

更簡單來講，在09:00的時候filled為0，故條件不會觸發。

若您的問題是為什麼不會放空 (假設在沒有filled = 1 的條件情況下)，請參考 sell 的說明。

Sell減碼之後的最小部位是0，不會把目前的部位變成空單。

要放空的話需使用 short 函數。

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