自動交易 逐筆洗價 vs 回測 模擬逐筆洗價

您好 目前自動交易策略是寫漲停前 10 tick 停損  

以南亞科為例 漲停前 10 tick  38.300000  

使用回測模擬逐筆洗價 會在停在 38.45 

不確定在自動交易中的逐筆洗價中 會不會更接近 38.3 

 也想了解 逐筆洗下 vs 回測模擬逐筆洗價  之間的差異

謝謝

variable: LimitUpPrice_Daily(0);

        LimitUpPrice_Daily = GetField("漲停價", "D");

        if LimitUpPrice_Daily > 0 then

            LimitUpStopPrice = addSpread(LimitUpPrice_Daily, StopLossTicks) 

        else

            LimitUpStopPrice = 0; 

        // --- 停損條件 ---

        // 條件 1: 價格觸及預設的漲停前 N Ticks 停損價

        // 條件 2 (新增): 如果啟用了大戶過濾，且大戶淨買賣金額 > 0 (表示大戶開始買入)

        if (LimitUpStopPrice > 0 and close >= LimitUpStopPrice)

        then begin

            SetPosition(0); 

        end;