自動交易開始即時洗價的時間點

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  • 最後發表   桃園89  2024 九月 27
桃園89 發文於   2024/09/23

如標題, 想了解開始即時洗價的時間點.
5分K策略, 商品為上市櫃全部但盤除KY股(大概1712檔股票), 不逐筆洗價, 不自動洗價.

開始洗價的時間點:
如下圖, 第一個開始洗價的股票為5534, 09:05:02開始即時洗價.
1. 我的理解是產生第一根K棒時會開始洗價, 也就是說, 只要在9:05之前有交易的股票都會在9:05這附近開始洗價, 這部分請問我的理解正確嗎?

2. 但是某些股票他的洗價時間點已經非常接近收盤了, 如果真的是接近收盤時才有成交量所以系統才開始洗價我可以理解, 例如3310, 確實在13:30才有成交股票(請看下圖). 但是2752這支股票開盤時即有成交量(請看下圖), 為何它啟動即時洗價時間點會排到那麼後面呢?

3. 有非常多的股票開始洗價的時間點並不是在9:05附近, 如下圖. 這些股票也都是開盤就有成交的. 想請問這是因為我加入自動下單的股票太多導致系統沒辦法這麼即時的(9:05)開始洗價嗎? 如果真的是這個原因, 請問我有什麼辦法可以避免掉嗎? 例如升級電腦配備, 網路之類的, 或者是可以在策略中加入一些filter讓某些離入場條件太遠的股票不要加入自動洗價嗎?

4. 假設我的入場訊號在9:05時就已經出現, 但是卻在9:15分才開始洗價, 那系統會幫我補下單嗎? 還是它會跳過前面2跟K棒的訊號呢?

再麻煩幫我解惑, 感謝!

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虎科大許教授 發文於   2024/09/23

非逐筆洗價,會在K棒結束(嚴格講,會在下根K棒第一個TICK)洗價。儘管開盤有成交TICK,但直到9點15分才又有TICK成交,則9點15分才會洗價(每根K洗價一次)。XQ系統會補K,你的程式裡面的變數會做運算,但不會執行交易指令。

我的疑問:你監控流動性這麼差的股票做什麼?流動性高一直是我們交易商品的前提。流動性差的股票我們一般都不碰,因為就算買得到,到時候需要付出很高的代價才能賣出,甚至賣不出去。

桃園89 發文於   2024/09/23

Hi 虎科大許教授, 
感謝你的回覆, 已了解!

回答你的疑問:

你監控流動性這麼差的股票做什麼?

-> 我並不是有意去監控這些流動性特別差的股票. 只是在看log的時候發現"開始即時洗價"的時間點不同, 我自己也搞不清楚它的機制才會來這邊發問xD. 感謝你!

 

XS小編 發文於   2024/09/27

Hello 桃園89,

 

小編補充,要再開始即時洗價後洗有成交量的K棒才會送單。

所以若發生 入場訊號在9:05時就已經出現,但是卻在9:15分才開始洗價 的狀況,是不會補下單的。

在監控這種成交量很小的股票,小編會建議設定自動洗價會比較合適,避免過了很久都沒運算的狀況。

 

感謝 虎科大許教授 的熱心回覆。

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