小幫手你好,
本身有一個日內當沖的交易策略,比較實際自動交易及回測之結果,發現績效有蠻大的落差,探討原因應該是因為使用逐筆洗價的緣故,以逐筆回測的話,其觸發點為1分k的close,而實際執行則是條件達成即觸發,
想請教一下,若想要把實際交易狀況更貼近回測結果,把觸發條件的setposition(數量)改成setposition(數量,getfield("close","1"))是否可以,或是有其他方法?
自動交易貼近回測結果之方法(語法)?
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- 最後發表 Super韭韭 2022 一月 11
Wade韋
發文於
2022/01/06
https://forum.xq.com.tw/thread/%e6%83%b3%e8%ab%8b%e5%95%8f%e9%80%b2%e5%87%ba%e5%a0%b4%e7%9a%84%e8%aa%9e%e6%b3%95%e5%95%8f%e9%a1%8c/?order=all#comment-6b7eed6c-8b5c-4c26-902c-ae150062d337
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Super韭韭
發文於
2022/01/07
感謝wade大大 這有符合我的需求
XQ小幫手
發文於
2022/01/11
Hello Super韭韭,
關於回測中的逐筆洗價，可以分成兩種:
1分鐘逐筆洗價 => 以1分鐘頻率的OHLC來模擬該1分鐘Bar
1分鐘以上和日頻率逐筆洗價 => 以1分鐘頻率的Bar來模擬該頻率的Bar
而即時的逐筆洗價則是接近每筆洗價時都運算。
所以您在設定自動交易策略時可以將以上這幾點考慮進去。
setposition(數量 ,getfield("close","1")) 裡面的 getfield("close","1") 其實會等於 close。(都是取得最後一筆的成交價)
Wade韋 貼的文章連結裡面討論了一種讓回測和即時交易逼近的作法。
感謝 Wade韋 的熱心回覆。
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