小幫手
這應該無關個人的腳本是不是有誤
所以就不提供腳本過去了
請您幫忙用下列兩行程式自行測試幾天看看
正確率一定要100%,這是基本的,
然後通知一下看結果如何
問題1:
(紅)
close[1] >= open[1]//版上高手建議把condition1直接改成這樣
(con1)
condition1 = close[1] >= open[1];//小幫手提供的寫法
這兩種方法我印出來
結果今天又發生錯誤
如下圖
13:04分的前一根是黑
但
兩種方法都顯示true
本來不該觸發下單(false)
這樣又變成錯誤下單了(true)
問題2:
紀錄當中會消失5秒
問題3:
回測無法不良重現
今天的進出時間
明天回測都不一樣了...
謝謝.
Hello Go198,
1.小幫手寫在指標上測試在2330 1分鐘頻率，看起來是正常的。(參考附圖，白棒的下一根會是 0 / False)。
接下來會測試在交易中心裡，如果您可以告知自動交易策略設定 (截圖亦可，小幫手猜測您是用1分鐘頻率，商品就沒辦法確定) 的話，測出來的結果會更相近。
另外您在print的時候，也可以一併將 close[1] 和 open[1] 印出，這樣就能確認是 condition1 的判斷錯誤，還是 close[1] 或 open[1] 取值的錯誤。
2.您使用逐筆洗價的話，是每次洗價時運算。
所以若是沒有交易洗價的話，腳本就不會運算。
3.回測的逐筆洗價和實際交易的逐筆洗價並不相同。
1分鐘頻率的逐筆洗價回測 => 用 OHLC 模擬該根Bar。 (也就是1分鐘Bar 洗4次價)
1分鐘以上頻率的逐筆洗價回測 => 用1分鐘頻率的Bar來模擬該根Bar。 (舉例來說，10分鐘Bar就是洗10次價)
由於這差異的關係，回測和實際執行時可能會有不同。
如果您好奇到底是為什麼會造成不同的話，小幫手建議您可以試著把條件數值在實際執行時與回測執行時print出來比較。
或是您也可以提供 自動交易中心匯出檔 、 回測設定 (回測報告或截圖皆可) 及 XQ Log 來檢驗。
Log資料夾（預設路徑：C:\SysJust\XQLite\LOG）直接壓縮後提供即可。
您可以直接將檔案上傳，如果檔案過大的話也可以Mail至客服信箱 XQservice@XQ.com.tw 且務必附上 討論文章連結網址(小幫手才能盡早處理)。
感謝。
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