自動交易融券賣出 如何當沖自動交易回補
ex:
if value1=0 and c>q_dailyDownlimit
then begin setposition(-1,q_dailyDownlimit); value1=1; end;
if value1=1 and c<q_dailyUplimit and filled<>0
then begin cover(0,q_dailyUplimit); end;
融券 要如何用自動交易回補
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- 最後發表 steven 2022 十一月 01
XQ小幫手
發文於
2021/05/12
Hello steven,
小幫手建議您使用 setposition 函數就可以直接調整部位至您希望的位置。
依您的例子：
if value1=0 and c>q_dailyDownlimit then setposition(-1,q_dailyDownlimit);
if value1=1 and c<q_dailyUplimit and filled<>0 then setposition(0,q_dailyUplimit);
另外您使用的cover也可以作空單部位回補的動作，細節請參考連結。
steven
發文於
2021/05/12
問題是他讀不到融券的資料
用現股才讀的到
可是現股讀的到卻不行回補
所以這個問題應該是"融券 要如何用自動交易回補"
自動交易是讀不到融資券
要用現股才讀的到
所以她是無法平倉
因為他讀不到融券的庫存
是我哪裡設錯嗎?
if value1=0 and c>q_dailyDownlimit then begin setposition(-1,q_dailyDownlimit); value1=1; end;
if c<q_dailyUplimit and filled<>0 then setposition(0,q_dailyUplimit);
steven
發文於
2021/05/13
用融資券還是讀不到融券庫存
只有現股讀的到融券的庫存
XQ小幫手
發文於
2021/05/13
Hello steven,
融資劵讀不到融資庫存問題之前已經有其他用戶反映過，和漲停價下單問題一樣會在接下來的版本做修正。
近期就會上線，屆時麻煩您更新後應該就不會有問題了。
感謝。
boku
發文於
2022/07/28
請問小幫手,
若自動交易進場融券，策略當天回補，那請問下單到真正券商那邊的話，是會用融資回補嗎？是否能自動變成融資券相互底掉。
謝謝！
XQ小幫手
發文於
2022/08/04
boku
發文於
2022/10/29
請問小幫手,
若程式符合下單條件，欲執行融券賣出，但因為券商那裏融券張數不足，請問在程式中可否判斷若沒有成功下出券賣，就去除該股票的持續下單，
可以避免1) 程式持續執行不成功而一直dump錯誤訊息; 2) 避免之後下單時機已經超過太久後，才有券賣，結果影響損益。
感謝～
XQ小幫手
發文於
2022/11/01
Hello boku,
就小幫手所知，腳本中沒辦法取得錯誤訊息來判斷是否因為融券不足導致下單失敗。
不過您可以在腳本中設定條件若過了 n根Bar / n分鐘 未成交的話就不要下單。
舉例來說:
input: _n(3);
var: intrabarpersist _record(0);
condition1 = 進場條件;
if condition1 and filled = 0 and position = 0 then begin
setposition(1);
_record = currentbar + _n;
end;
if currentbar >= _record then begin
setposition(filled);
_record = 0;
end;
這樣的話在下單後經過 _n 根Bar未成交的話，就取消此次進場。
n分鐘的話可以改用 currenttime 和 timeadd 來作限制。
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