自動交易策略的委託順序問題

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  • 最後發表   交易練習生  2023 十一月 27
交易練習生 發文於   2023/11/17

Hi 小幫手

我在自動交易中心設定了三個策略 A、B、C,其中 A 是永豐的帳號,B 跟 C 是群益的帳號,三個策略使用的是同一組交易腳本。

觸發進場時,成交的優先順序都是 C、B、A(與策略啟動時間順序相同)。

原以為是根據策略啟動時間來決定策略腳本那一組先跑,故試著調過策略啟動時間,把A跟B的啟動時間調換。但委託成交順序依然是 C、B、A 而非調整後的 C、A、B。

我去帳號設定[414]裡檢查,帳號顯示順序是 A -> B -> C,看起來下單順序跟這裡的順序沒有關聯。

 

請問自動交易中心裡下單券商有執行優先順序嗎?我跑了一週,發現都是群益的帳號會優先成交、永豐都慢一步。

(企業版跟個人版都有相同情況)

如果我希望指定特定策略或券商帳號優先執行,該怎麼做呢?

排序方式: 標準 | 最新
XQ小幫手 發文於   2023/11/21

 Hello 交易練習生,

 

系統並沒有設定讓券商下單執行有先後順序,都是相同的流程:策略觸發後送出委託。

不會因為券商不同而導致送出委託的速度不同。

如果您希望某些券商/策略先成交,可以考慮在腳本中撰寫條件,讓其他券商/策略會延後送出委託。

例如用變數紀錄條件觸發當下的時間,要先成交的馬上就下出委託,其他的則是要經過一定時間後才送出委託。

 

交易練習生 發文於   2023/11/21

小幫手您好

剛好我假日更換了新電腦,在新電腦上全部策略重新手動建立一次(使用的選股跟交易腳本跟原本電腦相同,只是不透過匯入匯出的方式添加自動交易策略),啟動時間也與舊電腦不同,今日實單結果所有觸發的策略都是 C 帳號先成交,再來依序是 B 跟 A 帳號。之前舊電腦上除了更改策略啟動時間,也試過更改策略名稱影響排序去測試,結果永遠都是 C > B > A 的成交順序,這點真的太奇怪了。

為從策略設定、帳號設定或策略啟動順序幾種管道,我實在找不到有什麼會影響委託送出順序的地方,但實單的結果明顯有順序性。這個情況我已經觀察超過7個交易日了,每一筆成交都是這個順序,才會想說是不是腳本運作流程上有什麼優先序判斷的設計。由於我遇到的都是群益帳號優先成交,而成交順序肯定是跟委託排隊順序有關,故推測是不是群益api會比永豐api更早委託。但這部份無法確定是XQ呼叫特定券商api本身有時間差,還是券商那邊送單到證交所有時間差。

另外,您建議讓用戶在腳本裡寫邏輯判斷券商是否延遲進場的方案,其實改善不了問題。一來這樣會錯過策略預期的進場點,而且我打的部位會直接吃掉幾個Tick,延遲下單會讓我其他帳號因為太晚送出委託,成交在滑價更遠的位置,如果排隊進場,起碼能成交在連續的Tick上;二來是我同個券商有多個戶頭(範例中的B、C即為同個券商不同戶頭),目前也沒有提供語法讓使用者指定誰先誰後,但我的戶頭有交易額度差異,我期望順序是由交易額度大的優先下單,預期想設定成 A > B > C,所以建立自動交易策略時都是先建立 A 帳號相關的策略,啟動策略的順序亦是如此,但實際看起來沒辦法達到我的預期。

能不能把這題委請工程師確認一下,自動交易中心的邏輯上有沒有做什麼流程處理導致這樣的結果?讓我可以嘗試按相關邏輯調整策略或腳本達到依序委託的目的。如果確定 XQ 這邊沒有任何背後設計會影響,我再去找券商確認一下是不是他們跟證交所間的委託速率問題。

謝謝您

XQ小幫手 發文於   2023/11/23

Hello 交易練習生,

 

就小幫手詢問相關人員所知,沒有針對券商下單作順序排列。

若您有疑慮的話,麻煩提供 三個策略的交易中心匯出檔、XQ Log 並告知問題發生的時間,小幫手請相關人員確認。

Log資料夾(預設路徑:C:\SysJust\XQLite\LOG)直接壓縮後提供即可。

您可以直接將檔案上傳,如果檔案過大的話也可以保存到雲端後將連結Mail至客服信箱 XQservice@XQ.com.tw 且務必附上 討論文章連結網址(小幫手才能盡早處理)。

感謝。

交易練習生 發文於   2023/11/25

感謝您,這樣的話我先去跟券商確認看看。

Robert168 發文於   2023/11/25

你有發現群益的主機交易紀錄回傳,毫秒的部分都是000嗎?

所以這樣到底是哪家的快? 再仔細判定試試看.

交易練習生 發文於   2023/11/27

這個情況有發現,但我主要是根據成交順序判斷,從個股成交明細驗證後,目前我的自動交易策略都是群益的部分先成交。
並不是因為群益回報統一不給毫秒,導致回報時間永遠比永豐早,而判定誰成交快慢。

不曉得您有什麼其他的方式可以判定哪家更快呢?

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