自動交易策略問題

請問一個策略的寫法:

#1. 當日9:30的收盤價下跌且低於前日收盤價的2%以上.

#2. 在10:15-11:15的1小時內,若價格突破當日均線,則進場做多. 設定2%停利,2.5%停損.

#3. 以2603, 7/28為測試, 前一日收盤價126.5, 當日9:30的收盤價120.5, 應該符合條件#1.

#4. 當日10:45, 收盤價為123.5, 當時均價122.53, 應該符合條件#2.

#5. 實際以1分鐘頻率回測7/28當天2603是否可以如策略進場,但是結果顯示無任何成交.

可否協助指正. 謝謝.

 

//價格 vs EMA23

 

input: StaTime(101500,"交易開始時間");

input: EndTime(111500,"交易結束時間");

 

input: rate(2.0,"9:30的跌幅");

input: profit_percent(2.0, "停利(%)");

input: loss_percent(2.5, "停損(%)");

input: OrderQty(1,"委託量");

 

var: profit_point(0),loss_point(0),stop_profit(0),stop_loss(0),priceRate(0);

var: _entry(false), _exit(false); //進出場

var: _stocktype(false);  //須符合可當沖做多的商品

var: _cross(false);  //是否符合穿越條件

var: _tradeRange(false);    //是否符合交易時間

var: _updnRange(false);     //是否符合漲跌幅範圍

 

 

 

//符合當沖進場時間

_tradeRange = GetField("Time") >= StaTime and GetField("Time") <= EndTime;

 

//確認符合可當沖

_stocktype = GetSymbolInfo("買賣現沖") or GetSymbolInfo("先買現沖");

 

//符合開低

 

If currentBar=30 then value1 = Close[0];

Condition1 = value1 < CloseD(1) * (1-rate/100);

 

//符合穿越當日均價

_cross = Close cross Above GetField("均價");  

 

//過濾符合所有進場條件

_entry = _tradeRange and _stocktype and _cross and Condition1;

 

//交易

If Position= 0 and _entry then 

begin

   SetPosition(OrderQty, market); { 以市價買進 } {價格檔位=AddSpread(Close,-4))}

end;

 

//已有成交部位

if Position = OrderQty and Filled = OrderQty then begin

 profit_point = FilledAvgPrice * 0.01*profit_percent; 

 loss_point = FilledAvgPrice * 0.01*loss_percent;

 stop_profit = FilledAvgPrice + profit_point;

 stop_loss = FilledAvgPrice - loss_point;

 

{ 依照成本價格設定停損/停利 }

 

if profit_percent > 0 and Close >= stop_profit then begin  { 停利 }

SetPosition(0,Market); 

end else if loss_percent > 0 and Close <= stop_loss then begin {停損 }

SetPosition(0,market);  

end;

end;