(已解決)自動交易的逐筆洗價的疑問

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  • 最後發表   AKai  2024 八月 25
AKai 發文於   2024/08/22

目前執行頻率爲 1分k

所以我跑回測的時候,不會打勾「模擬逐筆」

但是在執行「自動交易」的時候,是要打勾「逐筆洗價」


 

我想要詢問資料取得順序的問題

假設我要取得的資料是「Value1=GetField("賣出大單金額“)」

假設目前的1分k的bar 就是  [ 1 , 2]

假設目前執行的時間是「9:00, 9:01」

假設得到的金額是「10, 30」

假設我是用的判斷條件式「condition1 = Value1[1] < Value1 」

如果我使用了「回測」, 頻率1分k

我走到了第 2根 bar 也就是 9:01分,我的condition1  會得到  「是」


這時候如果是實盤,設定逐筆洗價

假設第 9:00分, 洗價發生了 1次 [金額假設    10]

假設第 9:01分, 洗價發生了 3次 [金額假設    9, 11, 10]

這時候我得到的值是如何計算的呢?

問題1:如果目前是 9:01分的第3次洗價,我的Value1[1]的值,就是第1個bar的值「10」是嗎?

問題2:9:01分有三次洗價, 所以我得到的Value1 的值,是累加的嗎?

            9:01 - 第1次洗價是 9

            9:01 - 第2次洗價是 9+11

            9:01 - 第3次洗價是 9+11+10


有點小疑惑,想問清楚 XD

先謝謝大大門的回答😍

排序方式: 標準 | 最新
虎科大許教授 發文於   2024/08/22

問題1:如果目前是 9:01分的第3次洗價,我的Value1[1]的值,就是第1個bar的值「10」是嗎?

是的。value1[1]是前一分鐘賣出大單的累積金額。

問題2:9:01分有三次洗價, 所以我得到的Value1 的值,是累加的嗎?

            9:01 - 第1次洗價是 9

            9:01 - 第2次洗價是 9+11

            9:01 - 第3次洗價是 9+11+10

若這三筆各自的金額都符合賣出大單,則累加的金額就是這分鐘的賣出大單金額。

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AKai 發文於   2024/08/24

後續用自動交易中心打印一些數據,測試自己的想法,

累積型的數據顯示的狀態

虎科大許教授 發文於   2024/08/25

在1分鐘頻率下,賣出特大單金額是累計該分鐘的外盤特大單成交金額。103100有28+17=45張外盤成交940,45000*940=42,300,000。到了103102,又有23+20=43張成交940,金額40,420,000,加上之前的42,300,000,合計82,720,000。103200剛開始沒有特大單,所以金額為0,直到103229才有11張特大單,成交942,賣出特大單金額為11000*942=10,362,000。

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