自動交易的回測資料頻率

自動交易發文於 2021/09/29

您好

自動交易回測時，我勾選一分鐘的執行頻率、模擬逐筆洗價，然後搭配以下程式碼

print(file("C:\print\[Symbol]\"),date,currentTime,symbol,close); 輸出回測的日期、時間、標的名稱、收盤價。

得到以下結果

20210927.000000 123730.000000 3035.TW 115.500000

20210927.000000 123745.000000 3035.TW 115.000000

20210927.000000 123800.000000 3035.TW 115.000000

其中時間的部分 12:37:30 -> 12:37:45 -> 12:38:00，代表回測時是每15秒才有歷史資料? 並不是真正模擬逐筆搓合?

1 評論

XQ小幫手發文於 2021/10/05

Hello 自動交易,

回測的逐筆交易只是模擬，目前還無法提供真正的逐筆資訊。

當您使用1分鐘逐筆時，會將1分鐘Bar的OHLC切成4個Tick來模擬。

如果是其他頻率的話，則是用1分鐘Bar來模擬。

所以並不是實際的逐筆洗價資訊。

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