自動交易回測-GetSymbolInfo(“買賣現沖”)資料

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  • 最後發表   Moka~  2025 九月 19
Moka~ 發文於   2025/09/14

想請教一下

GetSymbolInfo(“買賣現沖”)這個資料

如果在自動交易下,以回測而言,放在指定選股法理面跟放在交易腳本程式裡面

讀取到的資料會有時間差嗎,

 

我知道實單交易一定要放在交易腳本裡才能正確讀到當天的資料,但如果是回測,

例如回測跑到9/10這天,那指定選股法的GetSymbolInfo(“買賣現沖”)9/9的盤後資料,而交易腳本裡的GetSymbolInfo(“買賣現沖”)9/10的資料

 

我這樣理解對嗎,感謝~

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虎科大許教授 發文於   2025/09/14

選股的資料是收盤後的資料,而自動交易判斷的是當天開盤時的資料。若自動交易(含回測)使用選股法挑選可以買賣現沖的股票,則可能面臨該股票隔天已變成禁止買賣現沖而無法交易,例如台積電9/11開始禁止先賣後買,若9/10選股選出台積電(當天收盤時台積電是可以買賣現沖的),但隔天台積電變成不可先賣後買,而無法交易;又或者可能前一天沒選出的股票(禁止買賣現沖),但隔天變成可買賣現沖時,沒有被列入執行商品交易,例如,台積電禁止先賣後買到9/17止,若將來台積電在9/17選股時沒被選出,但隔天9/18變成可買賣現沖,卻沒被加入執行商品交易。

附帶一提,使用選股法的交易腳本回測,回測結果是有問題的,因為若已經建立部位,但隔天沒被選股法再次選出,則該商品並不會被監控,亦即就算符合出場條件,也不會出場。要解決這種問題,可以在交易腳本加入選股條件,且監控所有股票。若這樣做,你的買賣現沖問題也可一併解決。

Moka~ 發文於   2025/09/15

謝謝教授的熱心指導

有關於您提及的使用選股法的交易腳本回測會有問題

因為在實單交易方面XQ已經提供「延續前次執行」這個解決方案,

請問回測一樣還是有問題嗎,那如果是這樣還真奇怪,交易修正了,但回測沒修正@@

虎科大許教授 發文於   2025/09/15

確實是交易修正了,但回測還沒修正。我估計未來會修正,只是需要一點時間。

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XS小編 發文於   2025/09/19

Hello Moka~,

 

就小編所知,使用選股法的交易腳本回測並不會有問題。

當天篩選出來並進場的商品,接下來的天沒被篩選出來還是可以出場的。

 

之前有問題的是即時的狀況下,選股選出來的商品進場後,隔天沒被選出來的話商品就不會被監控。

現在此狀況已可以透過將策略中的自動執行有部位的商品打開來解決。

虎科大許教授 發文於   2025/09/19

經向產品部門詢問,確認目前已修正交易腳本回測使用指定選股法的出場邏輯,亦即已與執行策略時策略部位選擇延續前次執行,且勾選自動執行有部位的商品的情況相同。

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