自動交易回測 3分鐘可跑 1分鐘無法跑?

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  • 最後發表   VicHuang  2025 二月 12
VicHuang 發文於   2025/02/11

下面這段自動交易,簡單的說就是想用,當下位階 時間 跟均價的關係去決定進場,

如果我用3分鐘的頻率可以回測,

但是用了一分鐘的頻率就沒有辦法,

想請教問題出在哪?

if Date<>CurrentDate then return;

 

input: up(4,"High");

input: down(-1,"Low");

 

input: i1(091130,"進1");

input: i2(091530,"進2");

input: r1(6,"風控"); //出場風控

 

 

//進場條件

if  i1<=time and time<=i2 // i1<進場<i2

and (1+0.01*down)*closeD(1)<close[0] //當下價格在前天down%以上

and close[0]<(1+0.01*up)*closeD(1) //當下價格在前天up%以下

and C <= getfield("均價") //價格在均價下方

and (getfield("均價")-C)/C <= 0.01 //乖離1%

and position=0

then setposition(-1);

//進場條件

 

if 

c>getfield("參考價", "D")*(1+0.01*r1) //用當天位階當風控

and Position <> 0

then setposition(0);

//出場條件

排序方式: 標準 | 最新
虎科大許教授 發文於   2025/02/11

一分鐘頻率回測時不要勾逐筆洗價。

XQ小幫手 發文於   2025/02/12

Hi VicHuang,

您好,小幫手用您的程式碼,並搭配您提供的回測報告測定畫面,進行回測

 

小幫手執行的商品會都是失敗的,而失敗的錯誤訊息是:

1分鐘模擬逐筆洗價不支援取分鐘頻率,或是由分鐘頻率組成之「均價」欄位資料

 

所以,因為 1 分鐘模擬逐筆洗價,無法由分鐘頻率組成 getfield("均價") 欄位資料,故回測商品才會出現失敗,造成回測無任何交易次數的結果。

以上說明,謝謝。

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