如附圖
1. 為何1k逐筆 無資料、日k逐筆有資料、1k沒有逐筆有資料、(日k逐筆和1k沒逐筆時的資料也不相同)?
2. 似乎有 在不同時間回測試時，有時候再操作1k資料會有 ,本來有資料變沒有，沒有變有的情況，弄得很不確定策略的正確性。
3..要使用回測模擬在盤中時的情況應選用哪種方式?
自動交易回測頻率與逐筆
- 311
- 最後發表 XQYi 2024 一月 24
XQYi
發文於
2023/12/02
XQ小幫手
發文於
2023/12/11
Hello xqyi,
您的附圖中1K逐筆和1K無逐筆都是1K無逐筆的回測報告。
如果您有print出相關資料的話，或是看過討論區的文章，可以得知:
1分鐘逐筆洗價會是1分鐘Bar洗4次，分別是OHLC。
其他頻率逐筆洗價會是1分鐘Bar洗1次。
至於兩者不同的部分，小幫手沒有看過腳本及其他相關的回測設定無法確認。
但需注意很多資料欄位並不提供在1分鐘逐筆的設定下進行回測。
理論上來說，相同設定的話回測出來的結果應該會是相同的。
上面的部分還是有疑慮的話，麻煩提供 回測使用的相關腳本匯出檔、回測報告、XQ Log 並詳細描述遇到的狀況。
小幫手請相關人員檢驗。
回測終歸是模擬實際情況，無法和即時盤中的狀況下完全相同。
也沒有哪種是絕對正確的。
如果要盡量讓兩者接近的話，使用相同頻率非逐筆洗價會是最接近的。
XQYi
發文於
2023/12/11
使用相同頻率非逐筆洗價會是最接近的=>盤中走勢圖對應的是哪個相同頻率?
因為我是把指標也放在走勢圖中做觀察，資料每筆成交就判斷，這樣比較一致，我的交易策略是用這樣的想法去寫的；盤中選擇用日逐筆洗價方式去交易，這樣正確嗎?
XS小編
發文於
2024/01/24
Hello xqyi,
如果您有仔細觀察過的話，走勢圖的線圖本身是每筆Tick集合畫成的。
將指標掛在上面的話，在沒有指定頻率的情況下會是1分鐘頻率。
指標沒有分逐筆洗價，只會畫出最後的結果。
所以一般情況下要讓兩者近量接近的話，使用1分鐘非逐筆洗價是會最接近的。
但視您指標撰寫的方式 (ex. 有使用 intrabarpersist 的變數來記錄條件是否成立)，有時1分鐘逐筆洗價會比較接近。
分類
3 評論