請問在自動交易的回測頁面有向單邊交易費用.以目前台股指數來計算的話填寫130是否合理
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若按照大台的交易成本計算,單邊手續費加交易稅大約不到100元,130當然夠,但問題是,回測就是希望能得到很接近真實交易的績效,而真實交易的成本很大部份來自滑價。你若設太少,特別是順勢策略,回測績效很好的策略,真實交易很可能因為滑價而慘不忍睹。你應該根據你的策略屬性,預估可能的滑價,再決定單邊成本。若你預期滑價2點,那單邊就需要500元。我自己實戰的交易,滑價超過2點,是很常發生的事情。
感謝教授的提點
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