自動交易回測問題 - AddSpread計算還原K的價格異常

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最後發表 FrankLi 2021 十月 17

FrankLi 發文於 2021/10/11

今天在做自動交易回測時發現一個問題，

SetPosition = 0 多單想出場的時候，

掛低負1個 tick , 甚至負5個 tick 都無法順利賣出成交，

(用 market 可順利出場)

結果發現 Close 和 AddSpread(Close, -1) 算出的差距很大!!!

以 5474聰泰為例，2021/04/14 09:00 那根1分K：

Close = 160.35

AddSpread(Close, -1) = 180.00

Close計算負1Tick後，價格竟比 Close 高出不少!!!

不確定是單一案例，還是剛好5474聰泰的資料有錯，

再麻煩小幫手協助查詢了

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以下是我的回測畫面、結果、程式碼：

使用選股腳本, 裡面放一隻5474聰泰

日K和還原K的結果比較:

交易腳本程式碼:

SetTotalBar(1);
SetBackBar(1);

var:
    NowDate(0), NowTime(0), NowDTStr(""),
    intrabarpersist MyEntryDate(0), intrabarpersist MyLeaveDate(0);

NowDate = date; //currentDate
NowTime = currentTime; //time
NowDTStr = Text(datetostring(NowDate)," ",timetoString(NowTime));

print(Text(NowDTStr,", Type:Init",", Price:",Close,
    ", position=", numtoStr(position,0), ", filled=", numtoStr(filled,0)) );


if position = 0 and filled = 0 then
begin

    if MyEntryDate = NowDate or MyLeaveDate = NowDate then return;

    if NowDate = 20210318 then
    begin
        MyEntryDate = NowDate;
        setposition(2, AddSpread(Close, 1));
        print(Text(NowDTStr,", Type:●進場",", Price:",Close,
            ", position=", numtoStr(position,0), ", filled=", numtoStr(filled,0)) );
    end;

end
else if filled > 0 then //有庫存
begin

    if NowDate = 20210414 then
    begin
        MyLeaveDate = NowDate;
        setposition(0, AddSpread(Close, -1)); 
        //setposition(0, market); //用market可順利成交
        print(Text(NowDTStr,", Type:●出場",", Price:",Close, 
            ", position=", numtoStr(position,0), ", filled=", numtoStr(filled,0)) );
        print(close, AddSpread(Close, -1));
    end;

end;

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3 評論

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信風發文於 2021/10/12

同問。

這兩天在回測時也出現類似的情況，使用還權值回測時，addspread抓到的價格並不正確，我猜想是使用addspread時，它抓到的是原始值，以致於交易動作錯誤。

例如以下述簡單程式為例，股價大於等於漲停下一檔時買進，隔日出。回測中環2323，

以2018/10/15日為例，當天若以原始值計算漲停參考價約6.27元，若以原始值來看當天漲幅只有-0.7%遠不及漲停價，但以還權值來看，高低價分別為7.73及7.57，因為若以下述程式回測還權價，會觸發買入條件，若以原始值回測，則不會有錯誤動作。

經反覆測試之後，我猜想應該是addspread這個函數抓到的是原始值的價格包含漲跌停價，提供給工程師參考一下，謝謝!!

{
漲停板下一檔買進，隔日出
}


if position = 0 and close >= addSpread(upLimit(closeD(1)),-1) then setposition(1);    //漲停下一檔買進
if filled <>0 then begin
    if date <> filledRecordDate(filledRecordCount) then begin   //隔日賣出
        setposition(0);
    end;
end;

。