自動交易回測問題

k0230 發文於 2023/03/13

交易策略如下

股本<60億，10天內籌碼集中度超過20%股票，買進

買進後12%停利，6%停損

程式碼如附件，他來跑自動交易回測，交易中會出現10天內籌碼集中度沒超過20%股票但還是買進的股票

像是2023/1/6 的建榮、2023/1/13 的德微

我有用選股中心找出他買進那天跟前一天，都沒符合條件

用一樣策略去跑一般的回測也沒有這幾筆交易出現

想請問是哪裡出了問題? 謝謝~

附加文件

1 評論

XQ小幫手發文於 2023/03/15

Hello k0230,

自動交易的日頻率執行會強制用逐筆洗價，但選股不會，小幫手認為是這個原因造成的。

if volume<>0 then value2=summation(value1,day)/summation(volume,day)*100;

value2 的summation會包含執行當天的資訊，但在觸發當下 (ex. 09:01) 當天的資訊卻只有 09:00 ~ 09:02。

您可以用print將其印出即可確認。

要避免這樣的狀況，您可以用昨日的資訊來判斷，舉例來說:

if position=0 and condition1[1] then setposition(1, market);

這樣的話就會是用前一日的資訊來判斷，不論在當日哪筆洗價時都不會受到影響。

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