自動交易回測不準

Hello Noodle,

小幫手認為兩者的差別來自回測與實際運作時的差異，以下解釋。

回測時的1分鐘逐筆會將1分鐘的 Bar 分成四個Tick: OHLC 或是 OLHC。

前者或後者視演算法判斷: (H-O) < (O-L) 的話OHLC，反之OLHC

假設是OHLC順序的話四個Tick的運算值會分別是:

(open, open, open, open) 第一次運算

(open, high, open, high) 第二次運算

(open, high, low, low)   第三次運算

(open, high, low, close) 第四次運算

所以當您的腳本觸發的時候(像是setposition(1,close))，必定會觸發成在OHLC這四個價位中的某個價位的限價單。

所以也只能成交在那個價位之下。

實際運作時1分鐘逐筆洗價的設定下，除非是快市，不然每根tick都會洗到。

所以實際上觸發的價格很可能不是1分鐘Bar 的 OHLC。

那麼觸發的限價單價格也會不一樣，最後成交價也會不同。

如果您希望兩者盡量相同的話，小幫手建議您可以作以下修改：

腳本內進出場改為用市價進場。(像是setposition(1, market))

然後回測與即時交易都改為1分鐘頻率非逐筆，如此兩者應該就會很相似。

小幫手下週也會測試看看。

另外補充，建議您可以在判斷進出場的時候把position也納入考量。

像是 if Filled = 0 and position = 0 and inCondition_long then setposition(1, market);

這樣的話就不會有那麼多的交易指令與 原因:目標部位與目前部位相同且價格不變 以下指令不予執行 發生。

最後跟您提一下，小幫手不確定 Min Chun 這位寄信者是不是您，因為裡面並沒有付討論區的文章連結。

但是寄信來的題目中最相似的就是這一封，所以小幫手是以裡面的資訊來回覆您。