自動交易和回測不一致

       我已經用自動交易大約10多天了，發現每天的實單交易和回測都不一樣，就拿4/18舉例好了，執行頻率都是5分鐘，條件是以突破前三根k棒的高低點，且當根k是紅k才進場做多，當根k是黑k才進場做空。

       結果自動交易實單是在 8:45:01,根本當根5分K都還沒收盤就進場放空，連1分k也沒收紅。

    然而今天回測卻又是照著腳本跑，開盤並沒有放空，到了9:09, 漲破前三根K高點，且收紅K才做多。

    腳本如下：

    我的問題是：

    1·照理說以5分鐘為執行頻率，"close<open" 是不是要等5分K收盤，才能判斷是否要進場，怎麼可能在8:45:01進場？

    2.即使以5分鐘為執行頻率，在"print"資料夾打開的檔案，卻是每1分鐘都列印出來，我本來推測自動交易錯用了1分K，可      

       是這樣也不可能在8:46以前就下單。

   3.同樣的腳本，在實單是8:45:01 下空單16894, 回測卻是在9:09下多單16929,  不知道哪一個才是照著腳本下單？